第四章信用风险管理.ppt

整理ppt 1）风险与收益的关系 一般，收益与风险对等。 当贷款风险度较小时，风险收益也较小，随着贷款风险度的增大，风险收益也在增大，当贷款风险度达到最大时，风险收益也达到最大。 约瑟夫·F.辛克提出一个在风险收益结构中进行贷款定价的方法，即贷款利率总是随着信贷风险的增大而上升 2）影响贷款定价的因素 （1）中央银行利率 （2）银行负债的平均利率 （3）营业费用 （4）贷款的风险 （5）借贷资金的供求 3）贷款定价方法 贷款合同利率=贷款的目标利润率+贷款成本率+风险贴水 贷款的目标利润率根据银行事先确定的权益报酬率，通过净资产报酬率（ROE）计算出来： 式中，M—贷款的目标利润率； L—银行的资本对资产比率； t—税率； C—该笔贷款的筹资成本。 整理ppt Altman 的两个评分模型时根据数理统计中的辨别分析技术，对银行过去的贷款案例进行统计分析，选择一部份最能够反映借款人的财物状况、对贷款质量应该最大、最具预测分析价值的比率，涉及处一个能最大限度地区分贷款风险度的数学模型，对贷款申请人进行信用风险及资信评估。 1、建立Z评分模型的步骤 ①选取一组最能反映借款人财物状况等的财务比率 ②从银行过去的贷款资料中收集样本，分两类，破产组与非破产组。