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基于VaR 方法关于单一指数基金定投风险性研究 摘 要 摘 要 本文按照基金定投三年期的业绩排名选取了五只基金作为代表，分析了从 2014 年初至 2017 年初 700 余个交易日的日回报率数据，讨论了风险价值的定义与计算方法、基金定投的 风险性以及基金投资风险产生的原因。论文集中实证分析了基金定投的风险性问题，重点讨 论了基金经理构建的投资组合是否有效削弱了市场风险，就基金投资的市场风险和套利有效 性出了个人的看法。在此基础上，指出了目前基金投资稳健性欠佳的事实、基金投资在