第八章决策分析补充.pptxVIP

;第八章;按决策问题的自然状态发生分类： ;构成决策问题的四个要素:;不确定情况下的决策;§ 1;例1：某公司需要对某新产品生产批量作出决策，各种批量在不同的自然状态下的收益情况如下表（收益矩阵）：;一、最大最小准则（悲观准则） 决策者从最不利的角度去考虑问题 ;二、最大最大准则（乐观准则） 决策者从最有利的角度去考虑问题;三、等可能性准则 (Laplace准则 ) 决策者把各自然状态发生的机会看成是等可能的;四、乐观系数(折衷)准则(Hurwicz胡魏兹准则）; 取 ? = 0.7;五、后悔值准则??Savage 沙万奇准则） 决策者从后悔的角度去考虑问题：;用 表示后悔值，构造后悔值矩阵：;不确定情况下的决策;§ 2;一、最大可能准则 在一次或极少数几次的决策中，取概率最大的自然状态，按照确定型问题进行讨论.;二、期望值准则 根据各自然状态发生的概率，求不同方案的期望收益值，取其中最大者为选择的方案。;三、决策树法 ;前例 根据下图说明S3是最优方案，收益期望值为6.5。;四、灵敏度分析 研究分析决策所用的数据在什么范围内变化时,原最优决策方案仍然有效。;;五、全情报的价值（EVPI）; 全情报的期望收益为 EVWPI = 0.3×30 + 0.7×5 = 12.5万 那么，EVPI = EVWPI - EVW0PI = 12.5 - 6.5 = 6万 即这个全情报价值为6万。当获得这个全情报需要的成本小于6万时，决策者应该对取得全情报投资，否则不应投资。;六、具有样本情报的决策分析（贝叶斯决策） 先验概率：由过去经验或专家估计的将发生事件的概率； 后验概率：利用样本情报对先验概率修正后得到的概率.; 2、计算在自然状态为Nj的条件下咨询结果为Ik的条件概率，可用全概率公式计算;例3（在例2基础上得来） 某公司现有三种备选行动方案。 S1：大批量生产； S2：中批量生产； S3：小批量生产。 未来市场对这种产品需求情况有两种可能发生的自然状态。 N1：需求量大； N2：需求量小，且N1的发生概率即 P(N1)=0.3； N2的发生概率即P(N2)=0.7 。 经估计，采用某一行动方案而实际发生某一自然状态时，公司的收益下表所示 ：; ; 现在该公司欲委托一个咨询公司作市场调查。咨询公司调查的结果也有两种， I1 ：需求量大； I2 ：需求量小。 根据该咨询公司积累的资料统计得知，当市场需求量已知时，咨询公司调查结论的条件概率如下表所示：; 当用决策树求解该问题时，首先将该问题的决策树绘制出来，如右图。; 首先，由全概率公式求得联合概率表：; 然后，由条件概率公式P(N/I)=P(NI)/P(I)求得在调查结论已知时的条件概率表：; 在决策树上计算各个节点的期望值，结果如右图， 结论为：当调查结论表明需求量大时，采用大批量生产；当调查结论表明需求量小时，采用小批量生产。; 由决策树上的计算可知，公司的期望收益可达到10.5302万元，比不进行市场调查的公司收益6.5万元要高，其差额就是样本情报的价值，记为EVSI。; 利用样本情报的价值与前面的全情报的价值(EVPI)的比值来定义样本情报的效率，作为样本情报的度量标准。;不确定情况下的决策;§ 3;例4：求下表问题的最优方案（万元）: 某公司是一个小型的进出口公司，目前他面临着两笔进口生意，项目A和B，这两笔生意都需要现金支付。 鉴于公司目前财务状况，公司至多做A、B中的一笔生意，根据以往的经验，各自然状态商品需求量大、中、小的发生概率以及在各自然状况下做项目A或项目B以及不作任何项目的收益如下表：; ;用收益期望值法： E(S1) = 0.3?60 + 0.5?40 + 0.2?(-100) = 18万 E(S2) = 0.3?100 + 0.5?（-40）+ 0.2?(-60) = -2万 E(S3) = 0.3?0 + 0.5?0 + 0.2?0 = 0万 得到 S1 是最优方案，最高期望收益18万。;用效用函数解释： 把上表中的最大收益值100万元的效用定为10，即U(100) =10；最小收益值-100万元的效用定为0，即U(-100) =0。 对收益60万元确定其效用值：设经理认为使以下两项等价的概率p=0.95; 类似地，设收益值为40、0、- 40、- 60。相应等价的概率分别为0.90、0.75、0.55、0.40，可得到各效用值：; 一般地，若收益期望值能合理地反映决策者的看法和偏好，可以用收益期望值进行决策。否则，需要进行效用分析。; 收益期望值决策是效用期望值决策