计量经济学期末试题 .docxVIP

. 一、判断正误(20 分) 1. 随机误差项ui 和残差项ei 是一回事。 ( F ) 2. 给定显著性水平a 及自由度， 若计算得到的 t 值超过临界的t 值， 我们将接受零假 设( F ) 4. 判定系数 。( F )3. 利用 OLS 法求得的样本回归直线Yt b1 b2 Xt 通过样本均值点(X , Y ) 。( T ) R 2 4. 判定系数 。( F ) 5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计 显著的。 ( F ) 6. 双对数模型的R 2 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比 较。 ( T ) 7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱， 如果一个定性变量有m 类，则要引入m 个虚拟变量。 ( F ) 8. 在存在异方差情况下，常用的 OLS 法总是高估了估计量的标准差。 ( T ) 9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。 ( T ) 10. 如果零假设 H0：B2=0，在显著性水平 5%下不被拒绝， 则认为 B2 一定是 0 。 ( F ) 六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？(15 分) 解：自