第12章 经济资本与RAROC.ppt

RAROC和商业银行全面风险管理;资本的相关概念 银行经营管理理论变迁 RORAC理论介绍 全面风险管理体系的框架 全面风险管理体系的应用 案例介绍; 银行需要资本是用于缓冲非预期损失的整体风险。 合适的定价及准备金是用于为银行提供足够的收入以承受预期损失 －美国货币监理局;法定资本与经济资本的分别;经济资本度量;经济资本度量的自下而上法;经济资本度量的自下而上法（续）;经济资本度量的自下而上法（续）;经济资本度量的??下而上法（续）;操作风险经济资本计算方法： 1、基本指标法：前三年总收入的平均值× ?（建议值15％） 2、标准法：;经济资本度量的自上而下法;经济资本度量两者方法的比较;银行经营管理理论演进;资产 管理 理论;资产管理理论;负债 管理 理论;资产 负债 管理 理论;;国际先进银行开始注意内部风险度量 ;Rutter Associates(2002);ROA——资产回报率，ROA=净收入/总资产 ROE——股权回报率，ROE=净收入/股东权益 NIACC（net income after capital charge）—— 扣除资本后的净收益 RORC（Return on Reg