时间序列分析考试卷及答案模型.docxVIP

备战考试|学习提升 PAGE 3 word可编辑|实用推荐 考核课程 时间序列分析〔B卷〕 考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟 注：为延迟算子，使得；为差分算子，。 一、单项选择题〔每题3 分，共24 分。〕 1. 假设零均值平稳序列，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，那么对可能建立〔 B 〕模型。 A. MA(2) B.ARMA(1,1) C.AR(2) D.MA(1) 2.以下图是某时间序列的样本偏自相关函数图，那么恰当的模型是〔 B 〕。 A. B. C. D. 3. 考虑MA(2)模型，那么其MA特征方程的根是〔 C 〕。 〔A〕 〔B〕 〔C〕 〔D〕 4. 设有模型，其中，那么该模型属于〔 B 〕。 ARMA(2,1) B.ARIMA(1,1,1) C.ARIMA(0,1,1) D.ARIMA(1,2,1) 5. AR(2)模型，其中，那么〔 B 〕。 A. B. C. D. 对于一阶滑动平均模型MA(1): ，那么其一阶自相关函数为( C )。 A. B. C. D. 7. 假设零均值平稳序列，其样本ACF呈现二阶截尾性，其样本PACF呈现拖尾性，那么可初步认为对应该建立〔 B〕模型。 A. MA(2) B. C. D.ARIMA(2,1,2) 8. 记为差分算子，那么以下不正确的选项是〔 C 〕。 A. B. C. D. 填空题〔每题3分，共24分〕； 1. 假设满足： ， 那么该模型为一个季节周期为__12____的乘法季节模型。 2. 时间序列的周期为s的季节差分定义为： _____________________________。 3. 设ARMA (2, 1)： 那么所对应的AR特征方程为________________，其MA特征方程为_____________________。 4. AR〔1〕模型为：，那么=_______0_____________, 偏自相关系数=__________________________，=________0__________________〔k1〕； 5.设满足模型：，那么当满足________________时，模型平稳。 6.对于时间序列为零均值方差为的白噪声序列，那么=___________________________。 7.对于一阶滑动平均模型MA(1): ，那么其一阶自相关函数为_______________________________________________。 一个子集模型是指_形如__模型但其系数的某个子集为零的模型_。 计算题〔每题5分，共10分〕 某序列服从MA(2)模型： ，假设 预测未来2期的值； 求出未来两期预测值的95%的预测区间。 解：〔1〕 = = 〔2〕注意到，。因为故有 ，。未来两期的预测值的的预测区间为: ，其中。代入相应数据得未来两期的预测值的的预测区间为： 未来第一期为： ，即 ； 未来第二期为： ，即。 计算题〔此题10分〕 设时间序列服从AR(1)模型：，其中是白噪声序列， 为来自上述模型的样本观测值，试求模型参数的极大似然估计。 解：依题意，故无条件平方和函数为 易见(见p113式(7.3.6)〕其对数似然函数为 所以对数似然方程组为，即。解之得。 五、计算题〔每题6分，共12分〕 判定以下模型的平稳性和可逆性。 (a) (b) 解：〔a)其AR特征方程为： ，其根的模大于1，故满足平稳性条件，该模型平稳。 其MA特征方程为：，其根的模大于1，故满足可逆性条件。该模型可逆。 综上，该模型平稳可逆。 〔b) 其AR特征方程为： ，其根为，故其根的模为小于1，从而不满足平稳性条件。该模型是非平稳的。 MA特征方程为：，其有一根的模小于1，故不满足可逆性条件。所以该模型不可逆。 综上，该模型非平稳且不可逆。 计算题〔每题5分，共10分〕 某AR模型的AR特征多项式如下：