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非线性时间序列模型 2 参数非线性时间序列模型 SETAR (Self-exciting threshold autoregressive model)模型 拟线性自回归模型 指数自回归模型 双线性模型 第1页/共22页 3 SETAR (Self-exciting threshold autoregressive model)模型 当分割为 其中 为某个整数，称此模型为Self-exciting Threshold Autoregressive Model，其形式为 (9.6) 其中 整数d称为滞后参数， 称为门限参数， 模型(9.6）记为 模型 第2页/共22页 4 考虑一个简单的 模型 r分别取 四个数值，我们对每个模 型分别产生样本长度是500的序列。当 时，TAR模型退化成线性AR(1)过程。其他三种情 况，显示了明