计量经济学第5章.pptx

会计学 1 计量经济学第5章 2 也被称为总体回归函数的随机表达形式。它 的非随机表达式为: 方程表示：各变量X值固定时Y的平均响应。 j也被称为偏回归系数，表示在其他解释变量保持不变的情况下，Xj每变化1个单位时，Y的均值E(Y)的变化; 或者说j给出了Xj的单位变化对Y均值的“直接”或“净”（不含其他变量）影响。 第1页/共49页 3 总体回归模型n个随机方程的矩阵表达式为 其中 第2页/共49页 4 样本回归函数：用来估计总体回归函数 其随机表示式: ei称为残差或剩余项(residuals)，可看成是总体回归函数中随机扰动项i的近似替代。 样本回归函数的矩阵表达: 或 其中： 第3页/共49页 5 二、多元线性回归模型的基本假定 假设1，解释变量是非随机的或固定的，且各X之间互不相关（无多重共线性）。 假设2，随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关性 假设3，解释变量与随机项不相关 假设4，随机项满足正态分布 第4页/共49页 6 上述假设的矩阵符号表示 式： 假设1，n(k+1)矩阵X是非随机的，且X的秩为k+1，即X满秩。 假设2， 第5页/共49页 7 假设4，向量 服从多维正态分布，即 假设3，E(X’)=0，即 以上假定在纯数学的意义是保证估计参数有唯一的解，同时保证了良好的统计特征。 在样本容量足够大时，中心极限定理，假设4是近似成立的。因此，假设4可以是不必要的。 第6页/共49页 8 注意：假设1的含义 X的秩为K+1，即X列满秩，X的各列是线性无关的。 第7页/共49页 9 回忆：由线性代数可知 如果一个矩阵没有逆矩阵，则被称为奇异矩阵，如果有则为非奇异矩阵（non-singular） 对于n阶方阵A，A是非奇异矩阵的充要条件是A的行列式不等于0 当且仅当矩阵满秩时，其行列式不等于零 证明： 第8页/共49页 知识点：样本容量问题 （1）必须保证最小样本容量。样本最小容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项），即n ≥k+1，因为，无多重共线性要求：秩(X)=k+1。 （2）满足基本要求的样本容量。虽然当n≥k+1时可以得到参数估计量，但除了参数估计量质量不好外，一些建立模型必须的后续工作也无法进行。所以，一般经验认为，当n≥30或者至少n≥3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。 10 第9页/共49页 11 与一元回归类似，我们只能得到样本，而不能得到总体，因此，建立的样本回归方程为 5.3 普通最小二乘估计（OSL） 第10页/共49页 12 回顾：普通最小二乘估计是使得回归的残差平方和最小。 5.3 普通最小二乘估计（OSL） 第11页/共49页 13 5.3 普通最小二乘估计（OSL） 上式中，利用了 1×n、n×（K+1）、（K+1）×1=（1×1）是一个标量，它的转置矩阵不变，即 第12页/共49页 14 求偏导，得到 则 是使方程最小化的解。 XX’是非奇异矩阵，故逆矩阵存在 又因为其二阶条件 第13页/共49页 15 知识点：正定矩阵 对于任意的非零向量c，令 则 除非v中的每一个元素为0， 否则a为正的。但是，若v为0，则 这与X中的向量线性无关的假设是矛盾的，故X满秩，则必有 为正定矩阵。 第14页/共49页 16 销售量(千克) 价格(元/千克) 广告支出(元/千克) 55 10 0.55 70 9 0.63 90 8 0.72 100 7 0.7 90 7 0.63 105 7 0.735 80 7 0.56 110 6.5 0.715 125 6 0.75 115 6 0.69 130 5.5 0.715 130 5 0.65 设苹果销量不仅与的价格(元/千克)有关，而且与相应的广告支出有关。 第15页/共49页 17 设需求量Y关于价格X1和广告支出X2的线性回归模型。 第16页/共49页 18 故样本回归模型为 第17页/共49页 19 5.4 最小二乘估计量的统计特征 （2）无偏性 （1）线性性 估计量是关于Y的线性组合。 第18页/共49页 20 （3）最小方差性。先求估计量的协方差矩阵 在所有线性无偏估计量中，由最小二乘估计得到的 具有最小的方差。 第19页/共49页 21 5.4 最小二乘估计量的统计特征 基于以上的证明，我们知道，最小二乘估计具有 线性性 无偏性 有效性：在所有线性无偏估计量中具有最小方差性 所以，最小二乘估计量为最佳线性无偏估计量（BLUE）。 第20页/共49页 22 随机误差项方差 的无偏估计量 为 其中，n为样本容量，K+1