计量经济学期末复习.pptx

会计学 1 计量经济学期末复习 2 二、利用计量经济学研究经济问题的步骤 1.理论分析； 2.收集数据； 3.建立数学模型； 4.建立统计或经济计量模型； 5.经济计量模型的参数估计； 6.检查模型的准确性； 7.检验来自模型的假说； 8.运用模型进行预测； 第1页/共63页 3 第2章 线性回归模型的基本思想：双变量模型 一、回归的含义 二、总体回归函数 第2页/共63页 4 三、随机误差项的性质 1.模型中未包括的变量的影响；（简单原则） 2.随机因素的影响； 3.量测误差； 第3页/共63页 5 四、样本回归函数 第4页/共63页 6 五、线性回归模型 1.解释变量线性 2.参数线性 注：线性回归是指参数线性的回归，而解释变 量不一定是线性的。 第5页/共63页 7 六、普通最小二乘法（P26-P28) 普通最小二乘法原理：残差平方和最小 第6页/共63页 8 第 3、4章 多元线性回归模型的参数估计、假设检验 一、古典线性回归模型的基本假定 1.解释变量与扰动项不相关； 2.扰动项的均值为零； 3.扰动项同方差； 4.扰动项之间无自相关； 5.扰动项服从正态分布； 6.解释变量之间不存在线性相关关系； 第7页/共63页 9 二、普通最小二乘估计量（双变量） 普通最小二乘估计量的性质； P46 高斯-马尔柯夫定理 最优线性无偏 第8页/共63页 10 三、 t - 统计量 其中，n为样本个数，k为参数个数，(n-k)称为t - 统计量的自由度。 在给定自由度和显著性水平的情况下，可以求出t - 临界值。 第9页/共63页 11 四、置信区间 置信区间为： 第10页/共63页 12 五、显著性检验 H0：B2= B*，H1：B2  B* 在原假设成立的条件下： 统计量t=(b2- B* )/se(b2)服从于自由度为n-k的 t - 分布； 取定显著水平，查表得到t/2（n-k） ︱t︱> t/2 拒绝零假设 ︱t︱≤ t/2 不拒绝零假设 特别地，B* =0 第11页/共63页 13 六、离差分解 称为总离差平方和，记为TSS 称为回归平方和，记为ESS 称为残差平方和，记为RSS 第12页/共63页 14 七、各平方和及其自由度 P81 总离差平方和可以分解为两个部分：一部分归于回归直线（回归平方和），一部分归于随机因素（残差平方和）；即 TSS=ESS＋RSS TSS的自由度为n-1 RSS的自由度为n-k ESS的自由度为k-1 其中，n为样本个数，k为参数个数； 第13页/共63页 15 八、拟和优度的检验：判定系数R2 判定系数R2度量了回归模型（解释变量）对Y的解释程度；也表示样本回归模型对总体回归模型的拟合程度；0 R2 1 特别地，对于两变量回归模型来说， R2在数值上等于相关系数的平方，相关系数的符号由B2确定。 第14页/共63页 16 十、校正R2 判定系数R2的一个重要性质就是模型中的解释变量的个数越多，R2值就越大； 为了消除变量个数对R2的影响，我们定义了校正的判定系数： 第15页/共63页 17 十一、校正判定系数的性质： 1.对于多元回归模型来说，校正判定系数小于非校正判定系数； 2.虽然校正判定系数总为正，但校正判定系数可以为负； 第16页/共63页 18 十二、联合检验 显著性检验是用来检验某一个参数是否为零。现在考虑假设： 这个零假设称为联合假设，即B2和B3同时为零，或者说X2和X3对Y无影响，等同于下面的零假设： 即X2和X3对因