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2022-06-10 发布于上海
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会计学 1 组合违约风险模型中的若干问题衍生品定价组合违约风险模型中的有关问题第1页/共6页组合违约风险模型中有关问题第2页/共6页一. 组合违约风险概念和应用信用风险,违约风险;组合违约风险; 结构信用产品(CDO, CDS 指数产品,n-th CDS)评级，定价，对冲; 银行风险管理：经济（监管）资本金；金融系统风险管理：银行系统重要性，超额资本金；欧洲债务危机；第3页/共6页二基本模型及有关问题损失函数 VaR, ES，资本金的确定；期望损失，生存概率，结构产品定价；组合风险：宏观经济变化影响和违约传染；基本组合违约模型：条件独立模型（静态，动态）：creditMetrics, creditRisk+, Portfolio Manager,Portfolio Risk Tracker, creditPortfolioView, gaussian factor Copula models. 传染违约模型（静态，动态）模型求解方法：解析法，蒙特卡罗模拟法，半解析法问题：金融危机，第一，二代模型第4页/共6页 Thank You ! 第5页/共6页

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