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第九章 风险理论 风险理论是精算科学的主要组成部分之一，它是对保险公司的经营情况进行分析、管理和控制，从而为制定合理的保费及早期预则提供帮助。同时，从保险中发展起来的风险理论也同样适用于经济的其它领域，如：将保险公司作为一个投资者，其投资行为也可以用风险理论中的模型来描述。从 1693 年 Edmund Hally 编制出第一张完整的生命表，到 1738 年Daniel Bernoulli 提出期望效用理论， 到上个世纪初，Filip Lundberg 和 Harald Cramer 用随机模型来描述保险公司的业务情况，至今，风险理论经历了个体风险理论，聚合风险理论和现代风险理论等几个发展阶段，已成为概率论与数理统计在保险中的一门应用学科。 i从概率论的角度来看，风险本身就是一个随机变量(一般是非负的)。 因此，风险模型就是一个关于损失或理赔 X 的随机模型。风险模型是保险产品，尤其是非寿险产品设计及保险经营的理论基础。保费的定价主要取决于风险 X 的概率结构，尤其是其数字特征。对保险机构而言，某种风险的随机损失(理赔)应是该种风险的所有保单的损失之和，记为 S, 即有： i S ? X1 X 2 ? Xn ? ?n X , （9.0.1） i?1 其中 Xi 是保单i 的损失或理赔量，n 是保单总数或理赔次数。这里的理赔次数就是前面所说的索赔次数。弄清 S 的概率结构