信息分布均匀度UID因子绩效月报.docxVIP

内容目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document . UID因子绩效回顾4 \o Current Document .“UID因子”组合最新持仓5 \o Current Document .附录：UID因子选股模型简介6波动率与信息冲击6 波动的波动：信息分布均匀度UID因子 6 纯洁U1D因子的选股能力 9 \o Current Document .风险提不11 表7 ：纯洁UID因子分年度表现数据来源:Wind资讯, 年化收益率 分组1对冲分组5绩效指标 年份 分组1 分组5 分组1对冲分组5 年化波动率 信息比率 月度胜率 最大回撤率 2014 59.52% 39.10% 15.34% 3.62% 4.24 90.00% 0.50% 2015 120.11% 61.94% 38.62% 7.72% 5.00 83.33% 1.22% 2016 -11.10% -15.01% 5.20% 2.77% 1.88 66.67% 1.15% 2017 -14.90% -21.89% 8.60% 2.54% 3.38 75.00% 0.55% 2018 -28.77% -34.97% 8.91% 2.89% 3.08 75.00% 0.70% 2019 26.69% 20.38% 5.47% 2.73% 2.00 66.67% 0.8