五月风险管理银行从业资格冲刺阶段综合检测试卷.docxVIP

共28页，第1页 五月风险管理银行从业资格冲刺阶段综合检测试卷 一、单项选择题（共50题，每题1分）。 1、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。 A、建立多层次的流动性屏障 B、提高流动性管理的预见性 C、制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 【参考答案】：C 【解析】：商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时，制定本外币流动性管理应急计划，主要包括两方面的内容：一是危机处理方案。二是弥补现金流量不足的工作程序。 2、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。 A、对各类监管设限做到科学合理 B、只对被监管者实施严格、明确的问责制 C、高效、节约地使用一切监管资源 【参考答案】：B 【解析】：良好的银行监管标准是：①促进金融稳定和金融创新共同发展；②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；③对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为；④鼓励公平竞争，反对无序竞争；⑤高效、节约地使用一切监管资源；⑥对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制。C项不属于良好的银行监管标准。故本题选C。 3、关于强化信息披露监控机制，下列表述不正确的是（）。 A、信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露 B、法律赋予监管当局的责任越大，揭示商业银行信息披露的动机越小，商业银行在信息披露上造假的动机就越大 共28页，第2页 C、为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括日常监督机制、惩罚机制和监管当局责任 【参考答案】：B 【解析】：C项，法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示商业银行信息披露的动机越强烈，商业银行在信息披露上造假的动机就越小，也就越有可能提供真实可靠的信息数据。 4、核心负债比率中核心负债的定义为（）。 A、活期存款的50%以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券 B、活期存款的50%以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券 C、活期存款以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券 【参考答案】：A 【解析】：题型:试题分析:根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×100%，应分别计算本外币和外币口径数据，该指标不得低于60%；核心负债包括距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50%；总负债是指银行资产负债表中负债方总额。 5、损失数据收集遵循的原则不包括（）。 A、重要性 B、多样性 C、统一性 【参考答案】：B 【解析】：损失数据收集应遵循如下原则:重要性原则、准确性原则、统一性原则、谨慎性原则。 6、假如一家银行的外汇敞口头寸为日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。 共28页，第3页 A、200 B、1000 C、1400 【参考答案】：C 【解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。因此用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸=150+400+250+120+480=1400。 7、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（）。 A、卖出永久债券 B、买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券 C、买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券 【参考答案】：C 【解析】：当收益率曲线向上倾斜时，如果预期收益率曲线变得较为平坦，理性投资者可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。 8、在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A、CreditMetrics模型 B、CreditMonitor模型 C、CreditRisk+模型 【参考答案】：B 【解析】：KMV的CreditMonitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（ExpectedDefaultFrequency，EDF）。 共28页，第4页 9、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。 A、个体风险 B、系统性风险 C、管理层风险 【参考答案】：B 【解析】：没有试题解析 10、风险文化中最为重要和最高层次的因素是（）。 A、管理战略 B、风险管理理念 C、内部控制 【参考答案】：B 【解析】：风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为