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银行业风险管理（中级）考试考试题库及答案（可下载） 1.（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 A.?缺口分析 B.?久期分析 C.?外汇敞口分析 D.?风险价值 【答案】:?B 【解析】: 久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。A项，缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响；C项，外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法；D项，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。 2.市场约束机制包括（ ）。 A.?监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估 B.?完善的信息披露制度 C.?良好的市场环境 D.?健全的中介机构管理约束 E.?有效的市场退出政策 【答案】:?A|B|C|D|E 【解析】: 市场约束机制需要一系列配套制度得以实现，包括完善的信息披露制度、健全的中介机构管理约束、良好的市场环境和有效的市场退出政策，以及监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估等。 3.关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。 A.?如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险 B.?如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.?久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 D.?对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性 【答案】:?B 【解析】: 缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响，而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响。久期分析的局限性包括：①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险；②对于利率的大幅变动（大于1%），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整。 4.商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的（ ）。 A.?准确性 B.?可靠性 C.?复杂性 D.?稳定性 E.?审慎性 【答案】:?A|D|E 【解析】: 内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度。内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性。 5.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（ ）。 A.?由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 B.?由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况 C.?由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付 D.?做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突 E.?确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立 【答案】:?B|D|E 【解析】: A项，负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告；C项，交易部门应当与中台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。 6.商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（ ）。 A.?有效进行风险排序 B.?有效识别信用风险 C.?准确量化风险参数 D.?自由调整评级结果 E.?有效区分风险等级 【答案】:?A|B|C|E 【解析】: 商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。 7.下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。 A.?控制活动 B.?风险评估 C.?风险治理 D.?内部环境 【答案】:?C 【解析】: 内部控制主要包括五大要素：内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通。 8.商业银行下列业务中存在信用风险的有（ ）。 A.?货币互换 B.?基金代销 C.?票据贴现 D.?外汇交易 E.?同城票据交换 【答案】:?A|C|D|E 【解析】: 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。B项，基金代销中银行是代理人，不存在信用风险。 9.下列关于银行流动性风险与其他风险关系的表述，正确的有（ ）。 A.?利率上升会导致银行融资成本上升，可能导致流动性风险 B.?支付结算系统出现问题影响银行现金收支，可能导