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银行业风险管理（中级）考试高频考点习题及答案 1.系统性风险主要通过（ ）来影响贷款组合的信用风险。 A.?宏观经济因素的变动 B.?借款人的生产经营状况 C.?借款人所在行业状况 D.?借款人竞争能力状况 【答案】:?A 【解析】: 系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和分析的重要内容。 2.根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。 A.?7% B.?8% C.?10.5% D.?11.5% 【答案】:?C 【解析】: 根据巴塞尔协议Ⅲ，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10.5%。 3.关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有（ ）。 A.?损失是一个事后概念 B.?承担高风险一定会带来高收益 C.?某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高 D.?通常情况下，当期收益较高的业务所承担的风险也相对较高 E.?风险是一个事前概念 【答案】:?A|D|E 【解析】: B项，因管理不善承担的高风险不一定能够带来高收益；C项，预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值），预期损失不等同于不确定性风险。 4.根据《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》规定，拨备覆盖率监管要求由150%调整为______，贷款拨备率监管要求由2.5%调整为______。（ ） A.?120%～150%；2%～2.5% B.?120%～150%；1.5%～2.5% C.?130%～150%；1.5%～2.5% D.?130%～150%；2%～2.5% 【答案】:?B 【解析】: 监管部门会根据经济发展不同阶段、银行业金融机构贷款质量差异和盈利状况的不同，对贷款损失准备监管要求进行动态化和差异化调整。根据《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》规定，拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%～150%，贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%～2.5%。 5.用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。 A.?违约概率 B.?非预期损失 C.?预期损失 D.?风险价值 【答案】:?D 【解析】: 风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。 6.下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有（ ）。 A.?商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷 B.?商业银行缺乏经营特色和社会责任感 C.?商业银行受到监管处罚 D.?商业银行流动性状况恶化，出现支付困难 E.?商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷 【答案】:?A|B|C|D|E 【解析】: 声誉是商业银行所有利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。 7.下列各项不属于债项特定风险因素的是（ ）。 A.?抵押 B.?质押 C.?优先性 D.?产品类别 【答案】:?B 【解析】: 债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。债项特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。 8.下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。 A.?声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理 B.?声誉风险无法通过加强内部控制来避免 C.?声誉风险不会损害到银行的经济价值 D.?声誉风险与其他风险不具有相关性 【答案】:?A 【解析】: 商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管理，因为几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。商业银行只有从整体层面认真规划、管理声誉风险，制定明确的运营规范、行为方式和道德标准，并切实贯彻和执行，才能有效管理和降低声誉风险。 9.（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。 A.?历史模拟法 B.?方差-协方差法 C.?压力测试法 D.?蒙特卡洛模拟法 【答案】:?B 【解析】: 方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数