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银行业风险管理（中级）考试历年真题完整合集 1.下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有（ ）。 A.?战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失 B.?良好的战略风险管理最终会使商业银行获益 C.?战略风险管理是一种长期性管理 D.?战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力 E.?战略风险管理是一种短期性管理 【答案】:?B|C|D 【解析】: 战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。 2.根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。 A.?7% B.?8% C.?10.5% D.?11.5% 【答案】:?C 【解析】: 根据巴塞尔协议Ⅲ，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10.5%。 3.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（ ）。 A.?各项贷款总额 B.?各项存款总额 C.?现金寸头 D.?超额备付金寸头 【答案】:?D 【解析】: 银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。 4.商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平______，则相应配置的经济资本规模______，抵御风险的能力______。（ ） A.?不变；减小；变高 B.?越低；越小；越高 C.?越高；越大；越低 D.?越高；越大；越高 【答案】:?D 【解析】: 经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，与银行风险的非预期损失额相等的资本。经济资本不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。 5.对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。 A.?实现不良贷款本息的全部回收 B.?提高商业银行资产质量 C.?更好地发现不良贷款价格 D.?拓宽商业银行处置不良贷款的渠道 【答案】:?A 【解析】: 不良贷款证券化能够拓宽商业银行处置不良贷款的渠道，加快不良贷款处置速度，有利于提高商业银行资产质量；同时，能够更好地发现不良贷款价格，有利于提高银行对于不良贷款的回收率水平。 6.下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（ ）。 A.?风险限额是风险偏好传导的重要手段 B.?风险限额可以包括条线、实体、产品等维度 C.?风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限 D.?风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准 【答案】:?D 【解析】: 在限额水平的设定上，尽管行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考，但大多数银行仍然会把监管目标作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。 7.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。 A.?商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机 B.?商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.?商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响 D.?商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险 【答案】:?C 【解析】: 商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。C项，风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，但无法做到准确预测。 8.VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。 A.?损失概率 B.?持有期 C.?概率分布 D.?损失事件 【答案】:?B 【解析】: 风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。 9.与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征（ ）。 A.?内部关联交易频繁 B.?连环担保十分普遍 C.?真实财务状况难以掌握 D.?系统性风险较高 E.?风险识别和贷前管理难度大 【答案】:?A|B|C|D 【解析】: 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：①内部关联交易频繁；②连环担保十分普