面板数据模型与stata应用.ppt

第二讲 面板数据模型与stata软件的应用;面板数据模型与stata软件的应用;第一讲 短面板;编辑ppt;面板数据的分类;编辑ppt;表1 1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费数据（不变价格）;编辑ppt;表2 上市公司的投资与股票账面价值：N=20,T=4;面板数据模型的优点;举例;;面板数据模型的误差项由两部分组成： 一部分是与个体观察单位有关的，它概括了所有影响被解释变量，但不随时间变化的因素，因此，面板数据模型也常常被成为非观测效应模型； 另外一部分概括了随截面随时间而变化的不可观测因素，通常被成为特异性误差或特异扰动项 ;在实践中常采用折衷策略，即假定个体的回归方程拥有相同的斜率，但可以有不同的截距项，以此来捕捉异质性。;由于面同一个体在不同时期的扰动项之间往往存在自相关，故应使用“聚类稳健的标准差”（cluster-robust standard error），而所谓“聚类”（cluster），就是由每个个体不同时期的所有观测值所组成。同一聚类（个体）的观测值允许存在相关性，而不同聚类（个体）的观测值则不相关。;编辑ppt;编辑ppt;编辑ppt;编辑ppt;编辑ppt;编辑ppt;编辑ppt;编辑ppt;编辑ppt;动态模型 y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，50，100时，各模拟2万次;3. 面板数据模型