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招商银行对公交易的一些规定 招银发（2004）305号《招商银行外汇买卖业务管理办法》 货币 代客外汇买卖交易币种为总行在境外开立有账户的外币，对未开立账户的币种，只能代客户买入而不得卖出。 交易方式 代客外汇买卖业务交易方式分为即时交易和挂盘交易，即时交易指客户根据我行报价立即成交的交易方式，挂盘交易是指客户根据对市场的预期，以书面授权方式与我行约定在一定时期内，按某一约定的汇率买入或卖出某种货币的方式。 保证金 各行（部）办理代客外汇买卖业务，必须按业务品种向客户收取保证金并负责保证金的监管，保证金原则上以客户的交易货币收取。其中： （一）客户叙做即期外汇买卖业务，必须在我行账户中保留与交易金额相等的足额资金，各行（部）在与客户成交前必须将该笔资金冻结。 （二）客户叙做远期、调期和择期外汇买卖业务，原则上缴纳不低于交易金额10%的保证金。各行（部）负责监控客户保证金，当市场波动使得客户保证金浮动亏损达50%时，各行（部）必须以书面或其他适当方式要求客户立即追加保证金，并告之客户。如未能按要求追加保证金并且浮动亏损达80%时，我行有权予以强行平盘。 （三）客户购买期权除缴纳期权费外，不需另交保证金。客户卖出期权必须经总行批准，经办行（部）须收取客户100%期权交易标的的外汇资金作为保证金。 第三十页，共四十三页。 招商银行对公交易的一些规定 招银发（2004）305号《招商银行外汇买卖业务管理办法》 客户交易 各行（部）办理代客外汇买卖业务，必须与客户签订《招商银行代客外汇买卖授权书》、《招商银行代客外汇买卖委托书预留印鉴样本》和《招商银行代客外汇买卖委托合同》，并在此委托合同项下逐笔办理委托交易，客户所有有效委托均受合同约束。所有委托交易必须有客户的明确指令，严禁经办行（部）接受客户的全权委托。 成交确认 资金交易部与各行（部）叙做外汇买卖业务应遵循国际外汇市场业务惯例。资金交易中心与各行（部）在业务中为交易对手关系，任何交易一经双方确认即视为成交，不得无故更改或撤销，因各行（部）原因造成的错误交易只能通过市价对冲解决，造成的亏损由各行（部）承担。 第三十一页，共四十三页。 资金交易部 招商银行-----------------对公外汇交易业务知识 对公外汇交易业务知识 第一页，共四十三页。 外汇市场 外汇市场简介 所谓“外汇”，广义上指以外国货币计价的银行存款、票据及有价证券等金融资产；狭义上则仅指以外国货币计价的银行存款。 当前，国际外汇的主要交易市场有悉尼、东京、新加坡、香港、法兰克福、伦敦、纽约。由各主要市场的时区来看，国际外汇市场的交易是全球２４小时运作的。据估计，全球每日外汇交易量超过一兆亿美元，目前纽约与英国伦敦是世界上最大的两个外汇交易中心。 第二页，共四十三页。 外汇市场 全球性的不间断的无形市场，24小时运作 规模巨大，每日交易额达到1.5万亿美元 主要外汇市场： 全球最大交易市场 伦敦 亚洲最大交易市场 东京 北美最大交易市场 纽约 其它外汇中心还有：惠灵顿、悉尼、新加坡、香港、法兰克福、苏黎士、巴黎 外汇市场交易通常比较活跃的时间 北京时间7:00-9:00, 14:30-17:00, 20:00-22:00 第三页，共四十三页。 第四页，共四十三页。 外汇市场 外汇价格：汇率 外汇市场一个重要的变化指标就是汇率。汇率则是一国货币与外国货币之间的兑换率。 第五页，共四十三页。 汇率的表示方式 直接报价法：1单位外币折合多少单位本国货币的标价法为直接报价法， 间接报价法：1单位本国货币折合多少外币的标价法为间接报价法。 第六页，共四十三页。 直接报价法 例： 日本 1美元 = 127日圆 USD/JPY = 127.00 中国 1美元 = 8.2769人民币 USD/RMB = 8.2769 美国 1日圆 = 0.007874美元 JPY/USD = 0.007874 RMB/USD =0.1208 左边是外币 右边是本币 第七页，共四十三页。 间接报价法 例子： 英国 1英镑 = 1.4215美元 GBP/USD = 1.4215 澳大利亚 1澳元 = 0.5205美