五月下旬银行从业资格《风险管理》检测试卷（含答案和解析）.docxVIP

共28页，第1页 五月下旬银行从业资格《风险管理》检测试卷（含答案和解析） 一、单项选择题（共50题，每题1分）。 1、信用评分模型的关键在于（）。 A、辨别分析技术的运用 B、特征变量的选择和各自权重的确定 C、单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定 【参考答案】：B 【出处】：2013年上半年《风险管理》真题 【解析】信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。 2、《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于_____，其中核心资本充足率不得低于_____。 A、6%；4% B、8%；4% C、10%；8% 【参考答案】：B 【解析】：《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。 3、国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成损失。这是规避外部因素中（）的体现。 A、洗钱 B、监管规定 C、自然灾害 共28页，第2页 【参考答案】：B 【出处】：2013年下半年《风险管理》真题 【解析】监管规定是指商业银行未遵守金融监管当局的规定而可能引起的损失。在出台新的金融监管规定、金融监管加强、金融监管者发生改变、金融监管重点发生变化时，较易出现此方面的风险。 4、下列关于资本的说法，正确的是（）。 A、经济资本也就是账面资本 B、经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 C、监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 【参考答案】：B 【解析】：账面资本是会计资本，经济资本是取决于风险水平的资本。 5、利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，（）。 A、涉及本金的交换和利息支付方式的交换 B、不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换 C、不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换 【参考答案】：B 【解析】：利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行交换，并不涉及本金的交换。利率互换的作用主要有:①转移利率波动的风险；②交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势进行利率互换，能够有效地降低各自的融资成本。 6、某银行2010年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为1000亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了500亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。 A、6.0% B、10.5% 共28页，第3页 C、因数据不足无法计算 【参考答案】：B 【解析】：正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额)×100%，其中期初正常类贷款向下迁徙金额即报告期末关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。正常类贷款迁徙率＝1000÷(10000－500)×100%＝10.5%。 7、以下哪个属于个人生产经营性贷款的风险表现（）。 A、房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款 B、抵押物未进行操作抵押登记 C、未对质押物进行真实性验证 【参考答案】：B 【解析】：略。 8、商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式，下列表述正确的是（）。 A、抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保 B、在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物 C、收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金 【参考答案】：B 【解析】：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保；质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保，A项错误。国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人，B项错误。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物，C项正确。收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金，D项错误。故本题选C。 共28页，第4页 9、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。 A、还款记录 B、还款能力 C、还款意愿 【参考答案】：B 【解析】：对贷款进行分类时，要以评估借款人的还款能力为核心。 10、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。 A、内部关联交易频繁 B、系统性风险较高 C、风险监控难度较小 【参考答案】：C 【解析】：答案为D。集团法人客户的特征中风险识别和贷后监管难度较大。 11、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA