第六章时序横截面模型.pptVIP

GLS方法 第29页，共41页，编辑于2022年，星期一 第1页，共41页，编辑于2022年，星期一 时序横截面模型 适用于时序横截面数据（Panel data，longitudinal，又译为面板数据、平行数据、综列数据等等）的模型称为时序横截面模型。 第2页，共41页，编辑于2022年，星期一 时序横截面模型 第3页，共41页，编辑于2022年，星期一 时序横截面模型 可以采用传统方法进行估计，但很有可能出现问题 第4页，共41页，编辑于2022年，星期一 时序横截面模型 第5页，共41页，编辑于2022年，星期一 时序横截面模型 利用该数据，按传统方法，可以获得12组模型 时期的模型横截面数据（3组）： 横截面的模型时序数据（9组） 第6页，共41页，编辑于2022年，星期一 时序横截面模型 如果将数据合并建模，实际要求：所有模型的截距和回归系数都要相同，如果这一假设不成立，则参数估计不具有一致性。 例：截距不同，斜率一样 第7页，共41页，编辑于2022年，星期一 时序横截面模型 将三组并为一组，实际意味着：不同时期，因变量和自变量的规律没有变化；对不同的个体而言，因变量和自变量的规律也没有变化； 在截距不同时，随机误差项就必然不满足回归假定，参数估计也会失准。 第8页，共41页，编辑于2022年，星期一 时序横截面模型 第9页，共41页，编辑于2022年，星期一 时