加权马尔可夫链预侧的理论及案例.pdfVIP

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2022-07-06 发布于江苏
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加权马尔可夫链预侧的理论及案例.pdf

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加权马尔可夫链预侧的理论由于每个时段的股票价格序列是一列相依的随机变量，各阶自相关系数刻画了各种滞时(各个时段)的股票价格之间的相关关系的强弱。因此，可考虑先分别依其前面若干时段的股票价格 (对应的状态)对该时间段股票价格的状态进行预测，然后，按前面各时段与该时段相依关系的强弱加权求和来进行预测和综合分析，即可以达到充分、合理地利用历史数据进行预测的目的，而且经这样分析之后确定的投资策略也应该是更加合理的。这就是加权马尔可夫链预测的基本思想。其具体步骤如下: 1)将股票价格序列由小到大排列，运用有序聚类生成股票价格的分