几种重要的随机过程.pptVIP

可得 所以 第30页，共55页，2022年，5月20日，10点52分，星期四 一、计数过程与泊松过程 在天文，地理，物理，生物，通信，医学，计算机网络，密码学等许多领域，都有关于随机事件流的计数问题，如： 盖格记数器上的粒子流； 电话交换机上的呼唤流； 计算机网络上的（图象，声音）流； 编码（密码）中的误码流； 第四节 泊 松过程 第31页，共55页，2022年，5月20日，10点52分，星期四 交通中事故流； 细胞中染色体的交换次数，… 均构成以时间顺序出现的事件流 A1,A2, … 定义3.4.1 随机过程{N(t), t≥0}称为计数过程(Counting Process),如果N(t)表示在(0, t)内事件A 出现的总次数. 计数过程应满足： (1) N( t )≥0; 第32页，共55页，2022年，5月20日，10点52分，星期四 (2) N( t ) 取非负整数值； (3) 如果s t，则N( s )≤N( t )； (4) 对于s t, N(t) －N(s)表示时间间隔(s, t)内事件出现的次数. ) s ) t Poisson过程是一类很重要的计数过程. 第33页，共55页，2022年，5月20日，10点52分，星期四 Poisson过程数学模型： 电话呼叫过程 设N ( t )为[0, t) 时间内到达的呼叫次数, 其状态空间为 E={0，1，2，…} 此过程有如下特点： 1) 零初值性 N( 0 )=0; 2) 独立增量性 任意两个不相重叠的时间间隔内到达的呼叫次数相互独立; 第34页，共55页，2022年，5月20日，10点52分，星期四 3) 齐次性 在(s, t)时间内到达的呼叫次数仅与时间间隔长度t－s 有关，而与起始时间 s 无关; 4）普通性 在充分小的时间间隔内到达的呼 叫次数最多仅有一次，即对充分小的Δt,有 其中λ＞0. 第35页，共55页，2022年，5月20日，10点52分，星期四 定义3.4.2 设计数过程{N( t ), t≥0} 满足： (1) N(0)=0; (2) 是平稳独立增量过程； (3) P{N(h)=1}=λh+o(h), λ0； (4) P{N(h)≥2}=o(h). 称{N( t ),t≥0)是参数(或速率,强度)为λ的齐次泊松过程. 第36页，共55页，2022年，5月20日，10点52分，星期四 EX.1 在数字通信中误码率λ是重要指标，设{N( t ), t≥0}为时间段[0, t)内发生的误码次数, {N( t ), t≥0}是计数过程, 而且满足 (1) 初始时刻不出现误码是必然的, 故N(0)=0; (2) 在互不相交的区间 出现的误码数互不影响, 故N( t )独立增量过程. 在系统稳定运行的条件下, 在相同长度区间内出现k个误码概率应相同, 故可认为N( t )是增量平稳过程. 第37页，共55页，2022年，5月20日，10点52分，星期四 {N( t ), t≥0}是平稳独立增量过程； (3) 认为Δt时间内出现一个误码的可能性与区间长度成正比是合理的,即有 P{N(Dt)=1}=λDt +o(Dt), λ0； (4) 假定对足够小的Δt时间内,出现两个以上误码的概率是关于Δt的高阶无穷小也是合理的, 有 P{N(Dt)≥2}=o(Dt). 第38页，共55页，2022年，5月20日，10点52分，星期四 定理3.4.1 齐次泊松过程{N( t ),t≥0}在时间间隔(t0, t0+t)内事件出现n 次的概率为 终上所述,可用Poisson过程数学模型描述通信系统中误码计数问题. 可认为 {N( t ), t≥0}是强度为λ的泊松计数过程. 第39页，共55页，2022年，5月20日，10点52分，星期四 关于几种重要的随机过程 第1页，共55页，2022年，5月20日，10点52分，星期四 定义3.1.1 对任意的正整数 n 及任意的 为独立过程. 相互独立,称随机过程 随机变量 第一节 独立过程和独立增量过程 一、独立过程 第2页，共55页，2022年，5月20日，10点52分，星期四 独立随机过程的有限维分布由一维分布确定 注 Ex.1 高斯白噪声 实值时间序列 的 自相关函数为 称 为离散白噪声(序列). 两两不相关序列. 第3页，共55页，2022年，5月20日，10点52分，星期四 又若X(n)都服从正态分布,称 是高斯白噪声