概率论讲义第三章多维随机变量及其分布.docxVIP

PAGE PAGE # PAGE PAGE # 第三章多维随机变量及其分布 在很多随机现象中，只用一个随机变量来描述往往不够 ，而要涉及到多个随机变量 ?如炮弹命中点的 位置要用一对随机变量（横坐标与纵坐标）来描述,正弦交流电压要用振幅、频率和相位三个随机变量来描 述等等?要研究这些随机变量之间的联系 ，就应当同时考虑若干个随机变量即多维随机变量及其取值规律 ――多维分布?本章将介绍有关这方面的内容 ，为简明起见，主要介绍二维情形，有关内容可以类推到多 于二维的情形? 第一节二维随机变量 一、二维随机变量的分布函数 设E是一个随机试验，它的样本空间是 S.设X、Y是定义在S上的随机变量，则由它们构成的一个向 量（X，Y）称为二维随机向量或二维随机变量 ? 一般地，（X，Y）的性质不仅与 X有关，与Y有关，而且还依赖于 X、Y的相互关系，因此必须把（X, Y）作为 一个整体来研究? 首先引入（X，Y）的分布函数的概念 定义 设（X，Y）为二维随机变量，对于任意实数x、y，二元函数 F（x，y） = P{（X 兰x）Q （Y y）}= P{X 兰x，Y y} 称为二维随机变量（X，Y）的分布函数，或称为随机变量X和y的联合分布函数 分布函数F（x，y）表示事件（X ）与事件（Y y）同时发生的概率?如果把（X，Y）看成平面上具有随机坐标 （X，Y）的点，则分布函数