空间计量经济学与STATA操作.docxVIP

一、面板空间计量 1、 首次使用stata的一些基本设定clear all? ?? ?? ?? ?? ???//清空内存set more off? ?? ?? ?? ???//不停止执行命令cd D:\Statastudy ?? ?//设置工作路径pwd? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???//查看工作路径? ?2、认识空间权重矩阵 （1）安装空间权重矩阵? findit spatwmat? ?? ??? （2）导入权重矩? ?? ?? ?? ?? ??? ?use columbusswm.dta , clear? （3）将权重矩阵命名为W? ?help spatwmat //可使用该命令查看命令设置spatwmat using columbusswm.dta ,name(W)spatwmat using columbusswm.dta ,name(W) standardize //行标准化 （4）查看权重矩阵? ?matrix list W? ???3、计算全域moran指数 use columbusdata.dta ,clearspatgsa crime ,weights(W) moran??twotail 4、计算局域moran指数 spatlsa crime, weights(W) moran twotail 5、空间滞后模型和空间误差模型的操作?（1）构建普通最小二乘回归模型reg crime hoval incomeest store ols （2）空间误差模型和空间自相关模型的选择spatdiag , weights(W)? ?? ? 空间误差模型认为存在空间自相关，但他的稳健性检验不拒绝原价设，空间自回归模型都认为有空间效应，因此空间误差和空间自相关模型都可以尝试一下。（3）计算空间权重矩阵的特征值spatwmat using columbusswm.dta , name(W) eigenval(E) spatwmat using columbusswm.dta , name(W) eigenval(E) standardize 表示标准化? ?? ??（4）空间滞后模型（SLM/SAR) model（lag）表示空间自相关模型? ?? ? help spatreg? ?? ? spatreg crime hoval income , weights(W) eigenval(E) model(lag) nolog? ?? ? est store slm? ?? ?rho 是空间自回归的系数，p=0 ，说明空间效应存在，三大检验统计量都拒绝原假设。?spatreg crime hoval income , weights(W) eigenval(E) model(lag) nolog robust 可以进行稳健估计 说明标准误是稳健的，参数估计值 （5）空间误差模型（SEM）? ?? ? spatreg crime hoval income , weights(W) eigenval(E) model(error) nolog? ?? ? est store sem? ?? ?lambda 的p=0.003 因此拒绝原假设 空间自相关和空间误差模型都是显著的，因此对普通最小二乘估计，空间自回归和空间误差模型都进行比较? ?? ?*-compare the result of ols , slm and sem? ?? ? est tab ols slm sem, r2 p? ???? ?? ?*-----------------------------------------------? ?? ?*下面做混合SARAR和广义空间二阶段最小二乘法? ?? ?*-SARAR模型操作? ?? ?*-安装包sappack.pkg? ?? ???net install sappack.pkg? ?? ???findit spmat? ?? ?*-定义空间权重矩阵? ?? ???use columbusswm.dta , clear? ?? ???help spmat? ?? ???spmat dta w1 a1 - a49? ?? ???spmat graph w1? ?? ???spmat summarize w1? ?? ???spmat eigenvalues w1? ?? ???*-特别地，还可以求距离的权重矩阵,euclidean (default),?? ?? ???*-dhaversine, rhaversine?? ?? ???use pollute ,clear? ?? ???spma