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§4.1 定义和例子;定义4.1 设X={X(t), t?T}为一随机过程,若对任意正整数k及T中任意k个时刻 ,及T中的h,有
则随机过程X称为严格平稳过程。这里“d.”表示等式两边k维随机向量的分布相同。; 设X={X(t), t?T}是一个严格平稳过程。若期望函数E[X(t)]存在, 则必为常数, 即:
mX(t)=E[X(t)]=m, t?T.
若方差函数存在, 则也必为常数, 即:
Var(X(t))=E[X(t)-m]2=?2, t?T.
协方差函数仅与时间差有关, 即:
RX(h)=RX(t+h,t)=E[(X(t+h)-m)(X(t)-m)], t?T.; 设X={X(t), t?T}是一个严格平稳过程。若E[X(t)X(t+h)]存在, 则起点t??关, 即:
r(h)=E[X(t)X(t+h)], t?T.
称为自相关函数;
ρX(h)=RX(h)/?2, t?T.
称为标准自相关函数.;定义4.2 设X={X(t), t?T}为一实值随机过程,若对任意的t?T, E[X2(t)]存在, E[X(t)]=m以及协方差函数E[(X(t)-m)(X(s)-m)]仅与t-s有关, 则称随机过程X为宽平稳过程, 简称平稳过程。;例4.1 设Z为非零随机变量, 考虑如下两个随机过程: X={X(t)=tZ, t?T}和Y={Y(t)=Z, t?T}. 试考察这两个随机过程的平稳性.;例4.2 X={X(t), t?(-?,?)}是一个零均值的平稳过程, 且不恒等于一个随机变量, 问{X(t)+X(0), t?(-?,?)}是否仍然是平稳过程.;E[Y(t+h)Y(t)]=E[(X(t+h)+X(0))(X(t)+X(0))];取t = (m-1)h得;例4.3 设有随机过程Z(t)=Xsint+Ycost, 其中X和Y是相互独立的随机变量, 它们都分别以2/3和1/3的概率取值-1和2, 讨论Z(t)的平稳性.;RZ(t+h,t)
=E[(Xsin(t+h)+Ycos(t+h))(Xsint+Ycost)]
=E(X2)sin(t+h)sint+E(Y2)cos(t+h)cost
+E(XY)(sin(t+h)cost+cos(t+h)sint)
=2cos(h);练习 设{An,1?n?N}和{Bn,1?n?N}是两个互不相关的实随机变量序列, 且
E(An)=E(Bn)=0, 1?n?N,
E(AnBm)=0, 1?n,m?N,
E(AnAm)=E(BnBm)=?nm?2, 1?n,m?N.
又设c1, c2, …, cN是任意正数, 证明:
是平稳过程.;证明: 因为
E[X(t)]=0;定义4.3 设G={G(t), t?(-?,?)}为一随机过程,若对任一正整数k以及k个时刻 ,
的联合分布为k维正态分布, 则G为Gauss过程。;定义4.4 设X={X(t), t?T}为一平稳过程,若存在正常数τ使
则称X为周期平稳过程, τ为该过程的周期。;例4.4 (周期振动) 设X(t)=f(t)Z, 其中Z是实随机变量, 满足E(Z)=0, E(Z2)=?2, f(t)为一个非随机的复值函数. 考虑复值过程X={X(t), t?(-?,?)}. 试证明: X为平稳过程的充要条件是
其中 为常数.;(必要性) 因为X为平稳过程, 则
故 与t无关. 取h=0, 我们有;课外作业:
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