股市收益收益波动与中国城镇居民消费行为（新经济学论文资料）.docVIP

股市收益收益波动与中国城镇居民消费行为（新经济学论文资料） 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 2 文1：股市收益收益波动与中国城镇居民消费行为 2 一、引言 2 二、理论模型 4 （一）理论模型的构建 4 （二）理论模型的启示 6 （10） 6 三、中国城镇居民消费行为的实证分析 7 （一）数据说明与实证设计 7 95年1月~07年3月 8 95年1季度~07年1季度 8 99年1季度~07年1季度 9 96年1月~07年3月 9 5%临界值 9 （二）边际消费倾向的状态空间模型分析 11 （三）消费波动的EGARCH模型分析 12 （13） 13 （14） 13 （四）股市收益波动的EGARCH-M模型分析 13 （15） 14 （16） 14 （五）边际消费倾向模型的动态关系分析 15 1.向量自回归（VAR）模型的构建 15 2.脉冲响应分析 18 3.方差分解分析 20 四、结论 21 文2：法定存款准备金率的调整对我国股市收益的影响 23 1 引 言 23 2 理论依据 23 3 理论假设 24 4 构建收益率回归模型 24 5 准备金率变动对股市收益影