大三下时间序列.pptxVIP

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2022-07-20 发布于北京
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大三下时间序列.pptx

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4.1 对两个分解定理的理解 Wold分解定理说明任何平稳序列都可以分解为确定性序列和随机序列之和。它是现代时间序列分析理论的灵魂，是构造ARMA模型拟合平稳序列的理论基础。 Cramer 分解定理是Wold分解定理的理论推广，它说明任何一个序列的波动都可以视为同时受到了确定性影响和随机性影响的综合作用。平稳序列要求这两方面的影响都是稳定的，而非平稳序列产生的机理就在于它所受到的这两方面的影响至少有一方面是不稳定的。 4.3 例4.4 简单指数平滑对某一观察值序列使用指数平滑法。已知，，平滑系数 (1) 求二期预测值。 (2)求在二期预测值中前面的系数等于多少？例4.4解（1）（2）所以使用简单指数平滑法二期预测值中前面的系数就等于平滑系数 5.6.3 EGARCH模型 P184 证明 5.6.2 GARCH模型拟合步骤 -P179 1.回归拟合 2.残差自相关性检验 3.异方差自相关性检验 4.ARCH模型定阶 5.参数估计 6.正态性检验例5.12 使用条件异方差模型拟合某金融时间序列。 1.回归拟合拟合模型参数估计参数显著性检验 P值0.0001,参数高度显著 2.残差自相关性检验残差序列DW检验结果 Durbin h=-2.6011 拟合残差自回归模型方法：逐步回归模型口径 3. 异方差自相关检验 Portmantea Q检验拉格朗日乘子（LM）检验 Portmantea Q检验(Mcleod and Li, 1983) 假设条件检验统计量检验结果拒绝原假设接受原假设 LM检验假设条件检验统计量检验结果拒绝原假设接受原假设例5.12残差序列异方差检验 4. ARCH模型拟合定阶：GARCH(1,1) 参数估计：极大似然估计拟合模型口径：AR(2)-GARCH(1,1) 模型检验检验方法：正态性检验假设条件：检验统计量检验结果拒绝原假设接受原假设例5.13正态性检验结果 P值＝0.5603 AR(2)-GARCH(1,1)模型显著成立拟合效果图