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会计学;目 录;; 研究基金仓位的意义;基金仓位模型的发展;基金仓位估算的原理;基金仓位模型的假设前提;对于基金仓位模型的质疑 ;基金仓位测算基本模型;;基金仓位估算的逻辑框架图 ;数据准备;确定时间序列回归区间;基金仓位测算方法 ;基准指数（Rm）的选择 ;构建复合指数有两种方法——枚举法、最优化法;模型的准确度;构建复合指数之最优化法;模型可简化为
将模型转化为矩阵形式
可以得到
;;;
通过最优化的方法， 我们可以确定出中证 100 、 200 和 500 所对应的权重，随之构建复合指数基准进行回归分析，估算出基金仓位。
具体计算可以在SAS、Excel、Matlab 中实现。
建议采用Matlab方法，节省工作量。有意向的朋友可以参考我的核心语句：
[x,fval]=quadprog(H,G,-A2,B2,A1,B1)
[beta,bint,r,rint,stats]=regress(I,R*x)
;;历史仓位检验 ;2011年三季度末基金仓位测算误差;
四、结果分析与应用;基金仓位与大盘走势 ;2011年12月28日基金仓位;风格配置策略 ;Thanks！
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