20220613-中信证券-中信证券基金组合专题系列之二十二：价值棱镜，优中选优.pdfVIP

价值棱镜，优中选优 基金组合专题系列之二十二 ｜2022.6.13 ▍ ▍ 中信证券研究部 核心观点 报告《基金组合专题系列之十七— “价值”型风格基金定位与筛选》（2022-1-26） 对价值型风格基金的定位做了探讨，并根据业绩指标和风险指标筛选出了一批优 秀的价值型基金，本文进一步完善基金风格定位的方法，选取有效选基因子筛选 构建出价值风格基金指数，实现价值风格 Beta 的跟踪和 Alpha 的捕获，为投资 价值风格基金提供备选池和业绩比较基准的参考。此外，通过优中选优，构建季 度频率调仓的价值型基金精选组合。 何旺岚 金融产品分析师 ▍ 指数编制目的：跟踪价值风格 Beta，捕获Alpha 。基础市场存在明显的价值 S1010520120005 和成长轮动的现