南开大学时间序列分析往年期末试题考题.pdfVIP

南开大学经济学院 2002 年第一学期计量经济学期末开卷试题 五、下图一是yt 的差分变量Dyt 的相关图和偏相关图；图二是以Dyt 为变量建 立的时间序列模型的输出结果。（22 分） 其中 Q统计量 Q-statistic(k=15)=5.487 1．根据图一，试建立Dyt 的ARMA 模型。（限选择两种形式）（6 分） 2．根据图二，试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验。（8 分） 3．与图二估计结果相对应的部分残差值见下表，试用（2）中你写出的模型估 计式预测1998年的Dyt 的值（计算过程中保留四位小数）。（6 分） 五、（6 分，8