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计量经济学期末试题 （满分70 分） ⒈（12 分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和 经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择 是正确的。于是建立了如下形式的理论模型： 煤炭产量= 0  1 固定资产原值+ 2 职工人数+ 3 电力消耗量+ μ 选择 2000 年全国 60 个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成 年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用 OLS 方法估计参数。指出该计量经济 学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。 ⒉（12 分）以Q 表示粮食产量 A 表示播种面积 C 表示化肥施用量，经检验，它们取 t t t 对数后都是I (1) 变量且互相之间存在 CI (1,1) 关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包 括滞后变量），得到如下粮食生产模型： ln Qt  0  1 ln Qt 1  2 ln At  3 ln Ct  4 ln Ct 1   t (1) ⑴ 写出长期均衡方程的理论形式； ⑵ 写出误差修正项 ecm 的理论形式； ⑶ 写出误差修正模型的理论形式； ⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊（6 分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴ 如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵ 从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数； ⒋（9 分）投资函数模型 I     Y   Y   t 0 1 t 2 t 1 t 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为 C （居民消 费总额）、I （投资总额）和Y （国内生产总值），先决变量为Gt （政府消费）、Ct 1 和 n Y 。样本容量为 。 t 1 ⑴ 可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？ ⑵ 如果采用 2SLS 估计该方程，分别写出 2SLS 估计量和将它作为一种工具变量方法的 估计量的矩阵表达式； ⑶ 如果采用 GMM 方法估计该投资函数模型，写出一组等于 0 的矩条件。 ⒌（6 分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下： Ln(V)  1.350  0.923Ln(Y)  0.115Ln(P )  0.357Ln(P ) 1 2 其中 V 为人均购买食品支出额、Y 为人均收入、 P 为食品类价格、 P 为其它商品类价格。 1 2 ⑴ 指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？ ⑵ 为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？ ⒍（9 分）选择两要素一级 CES 生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型： LnY  LnA  t  m LnK  m(1 ) LnL  1 m (1  )(Ln K )2   2 L 其中 Y 为发电量 K 、L 分别为投入的资本与劳动数量 t 为时间变量。 ⑴ 指出参数γ、ρ、m 的经济含义和数值范围； ⑵ 指出模型对要素替代弹性的假设，并指出它与 C-D 生产函数、VES 生产函数在要素 替代弹性假设上的区别； ⑶ 指出模型对技术进步的假设，并指出它与下列生产函数模型 LnY  LnA  t   LnK   LnL   在技术进步假设上的区别； ⒎（8 分）试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时，下列内生变量应由哪些变量来解 释，简