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多因子选股系列研究之五：波动率的波动率与投资者模糊性厌恶.pdfVIP

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  • 2022-08-11 发布于安徽
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多因子选股系列研究之五：波动率的波动率与投资者模糊性厌恶.pdf

    [Table_Summary] 波动率的波动率与投资者模糊性厌恶—— 多因子选股系列研究之五 金融工程研究 方正证券研究所证券研究报告 2022.08.04 [TABLE_ANALYSISINFO] 投资要点 分析师： 曹春晓 登记编号： S1220522030005 波动率是股票市场最常用的风险度量指标之一，同时波动率因 子对于其他驱动因子特别是量价类因子存在较为明显的影响。 [Table_Author] 而波动率本身也存在明显波动，Kostopoulos 等(2021)提到使 用波

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