蒙特卡洛模拟工业投资项目研究（行业经济论文资料）.doc

蒙特卡洛模拟工业投资项目研究（行业经济论文资料） 文档信息 ： 文档作为关于“金融或证券”中“投融资/租赁”的参考范文，为解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容素材摘取等相关工作提供支持。正文7033字，doc格式，可编辑。质优实惠，欢迎下载！ 目录 TOC \o "1-9" \h \z \u 目录 1 正文 1 文1：蒙特卡洛模拟工业投资项目研究 1 1相关现状研究与评述 2 2风险分析 3 3蒙特卡洛法 3 4蒙特卡洛法在工业中的应用 5 5总结与展望 6 文2：长输管道工程项目研究 7 1EPC总承包模式分析 7 2EPC总承包模式在长输管道工程项目中的应用 7 参考文摘引言： 10 原创性声明（模板） 11 文章致谢（模板） 12 正文 蒙特卡洛模拟工业投资项目研究（行业经济论文资料） 文1：蒙特卡洛模拟工业投资项目研究 引言 随着近几年经济的迅猛发展，各类大型工业投资项目每年不管规模上还是数量上都在一步步实现突破，给市场经济带来了巨大的活力。然而，一般企业由于缺乏评估专业技术人员，还没有形成完善的项目技术经济评价体系对各工业投资项目风险的预测，往往仅靠主观判断或工作经验，导致投资项目的经济效益与预估值之间总存在一定的差距。若要工业投资项目的投资效益达到预期的指标，科学、客观、全面的经济评价是尤为重要的。项目经济评价是根据国民经济和社会发展战略以及行业、地区发展规划的要求，在做好产品市场需求预测及厂址选择、工艺技术选择等工程技术研究的基础上，计算项目的效益和费用，同时从多方案中比选出最佳方案，保证项目在财务上具备可行性，在国民经济上具备合理性，同时实现社会效益的显著性[1]。在实际工程应用中，我们往往仅注重盈亏平衡分析和敏感性分析，但二者均没有考虑到不确定因素变动的随机性，因此在应用上还存在着较大的盲目性。概率分析可以弥补这一点，其所包含的解析法和蒙特卡洛法，由于大多是针对投资项目实施过程中某个具体的问题进行分析，所以在不同的方面各有其优势和劣势，适用于不同的情况。蒙特卡洛法是一种以概率统计为指导的数值计算方法，它利用数值模拟来解决随机变量在实际工作中所产生的问题，本文就蒙特卡洛法及其如今在工业项目中的应用进行说明。 1相关现状研究与评述 纵观近年来我国在工业领域的发展，不难看出随着经济稳定、快速的增长，项目的规模、投资和复杂度都已上升到了一个新高度，工业发展已步入了高峰期。早在建国初期，我国是从前苏联学习评价理念、沿用评价模式。评价指标由于当时经济水平不高使用的还是成本、劳动生产率等经济指标。随着改革开放相关政策的实施，同时虚心向国外学习先进的评价理念，我国的项目经济评价水平开始逐渐提升。目前，我国项目经济评价有了坚实的理论基础，在实际的运用中也有了较为全面的方法指导，但一旦出现问题便无法应对，不能制定完备的应急计划，从而也无法采取风险防范措施。可以说，我国目前工程在技术上虽取得了进步，但在管理水平上仍有巨大的挑战，仍缺乏一种可以对项目状态准确反映的判断系统和一套精确的量化指标。国外的项目经济评价起源于资本主义初期，早期的经济评价仅重视财务评价，忽视了国民经济评价。随着经济的发展，财务评价和国民经济评价渐渐成为彼此的补充[2]。资本主义时期，经济评价仅从私人资本的角度评估项目，力求项目的利润最大化。美国预算体系于20世纪60年代出台，这一预算体系不仅完善了国民经济评价方法，同时实现了经济评价的推广和应用。如今，加州大学的Mulholand则是以项目管理过程中的信息数据经逻辑判断后建立出一个工程费用全周期动态分析模型；加拿大的brenda博士采用蒙特卡洛模拟建立出的模型来解决工程进程中的状态分析。如上文所述，国内外项目经济评价都拥有其漫长的发展史，随着经济和社会的发展，其理论和应用也在不断地转变和完善。但仍然不够具体、不够全面，还存在着项目评定指标不完善、判定方法中的主观成分等问题有待解决。 2风险分析 我们通常将项目实际值与预期值之间常存在着的差异称为风险性。因此，投资项目风险是指由项目实施过程中的不确定因素所导致投资项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性[3]。投资项目风险分析是在项目实施之前，依具体标准对项目实施过程中所可能存在风险的发生概率和影响程度进行分析，并针对不同的风险状况制定出不同的回避措施或应对方法，尽可能降低项目的不确定性。在前文中已提及，盈亏平衡分析和敏感性分析均没有考虑到不确定因素变动的随机性，对不确定因素发生概率的分析称为概率分析，概率分析方法包括解析法和蒙特卡洛模拟法两种。 3蒙特卡洛法 蒙特卡洛法（MonteCarloMethod）得名于蒙特卡洛赌场，因为与赌场中很多随机抽样类游戏很相似，由20世纪