时间序列数据平稳性检验实验指导.pdfVIP

时间序列数据平稳性检验实验指导 一、实验目的： 明白得经济时刻序列存在的不平稳性，把握对时刻序列平稳性检验的步骤和各种方法， 认识利用不平稳的序列进行建模所造成的阻碍。 二、差不多概念： 假如一个随机过程的均值和方差在时刻过程上差不多上常数，同时在任何两时期的协方 差值仅依靠于该两个时期间的间隔，而不依靠于运算那个协方差的实际时刻，就称它是宽平 稳的。 时序图 ADF 检验 PP 检验 三、实验内容及要求： 1、实验内容： 用Eviews5.1 来分析1964 年到1999 年中国纱产量的时刻序列，要紧内容： （1）、通过时序图看时刻序列的平稳性，那个方法专门直观，但比较粗糙； （2 ）、通过运算序列的自相关和偏自相关系数，依照平稳时刻序列的性质观看其平稳性； （3 ）、进行纯随机性检验； （4 ）、平稳性的ADF 检验； （5 ）、平稳性的pp 检验。 2、实验要求： （1）明白得不平稳的含义和阻碍； （2 ）熟悉对序列平稳化处理的各种方法； （2 ）对相应过程会熟练软件操作，对软件分析结果进行分析。 四、实验指导 （1）、绘制时刻序列图 时序图能够大致看出序列的平稳性，平稳序列的时序图应该显示出序列始终围绕一个 常数值波动，且波动的