平方根扩展卡尔曼滤波.docVIP

考虑随机非线性离散广义系统 其中：为离散时间，状态变量，观测变量，输入噪声，观测噪声，，和对是可微的，是奇特别数矩阵，。 假设1 和是零均值的不相关白噪声 其中为均值符号，为转置符号，，。 假设2 非线性广义系统(0-1)~(0-2)是强可控的。 假如在时刻，状态变量的最小方差线性估值已知，则可以将非线性系统(0-1)在，(0-2)在四周进行Taylor级数绽开，只保留一次项，近似可得 其中：离散状态一步猜测为，并认为。于是离散系统的模型就可以表示为 其中 ， =， 由于，即与在时刻的取值相关，所以在时刻，为已知的常数，从而在时刻也是已知的常数，同时在时刻也是已知的。 由于，依据矩阵奇异值分解，存在正交矩 LISTNUM 阵，，使得 式中，矩阵的奇异值。 令。用左乘式(0-5)的两端并把式(0-10)代入(0-5)应用 ，， 推导系统得 分解得到 其中，，(0-13)~(0-15)为非方广义系统的奇异值标准形式。 由式(0-14)可以得到 当，故存在伪逆，左乘(0-13)得到下式 将(0-17)代入(0-13)~(0-15)得到一个维子系统 其中 ， ， ， ， ， ， 首先将相关噪声系统转化为带不