联立方程计量经济学模型的识别(计量经济学武汉大.ppt

（1）对于第1个结构方程，有 所以，该方程可以识别。 又因为有： k=2，k1=1，g1=2 所以，第1个结构方程为恰好识别的结构方程。 第三十一页，共四十六页。 （2）对于第2个结构方程，有 所以，第2个结构方程为不可识别的结构方程。 （3）综合以上结果，该联立方程模型不可以识别。 第三十二页，共四十六页。 四、简化式识别条件 第三十三页，共四十六页。 §4.3 联立方程计量经济学模型的识别The Identification Problem 一、识别的概念 二、从定义出发识别模型 三、结构式识别条件 四、简化式识别条件 五、实际应用中的经验方法 第一页，共四十六页。 一、识别的概念 第二页，共四十六页。 ⒈为什么要对联立模型进行识别？ 联立方程计量经济学模型是由多个方程组成的，对方程之间的关系有严格的要求，否则模型（参数）就可能无法估计。 所以，在对联立方程计量经济学模型进行估计之前，必须判断它是否可以估计，也就是必须对模型进行识别。 第三页，共四十六页。 看一个例子： 有如下3个方程构成的简单宏观经济模型： t=1,2,…,n 其中C为消费总额，包括居民消费和政府消费；I为投资总额；Y为国内生产总值。在假定进出口平衡的情况下，国内生产总值为消费总额与投资总额之和。模型中消费总额与投资总额都用国内生产总值解释，在经济学上也是可以接受的。所以，如果该模型可以估计，不失为一个描述消费总额、投资总额和国内生产总值关系的总量宏观经济模型。 第四页，共四十六页。 消费方程是包含C、Y和常数项的直接线性方程； 投资方程和国内生产总值方程的某种线性组合（消去I）所构成的新方程也是包含C、Y和常数项的直接线性方程。 但是，分析发现 ： 第五页，共四十六页。 如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估计后，很难判断得到的是消费方程的参数估计量还是新组合方程的参数估计量。 于是，我们只能认为原模型中的消费方程是不可估计的。 这种情况被称为不可识别。 只有可以识别的方程才是可以估计的。 第六页，共四十六页。 ⒉识别的定义 在不同的教科书中，分别给出了识别的3种定义： “如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别。” “如果联立方程模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可识别。” “根据参数关系体系，在已知简化式参数估计值时，如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确定的结构参数估计值，则称该方程为不可识别。” 第七页，共四十六页。 应该以是否具有确定的统计形式作为识别的基本定义。 换句话说，所谓识别，是指判断联立方程计量经济学模型中某个结构方程是否具有确定的统计形式。 所谓“统计形式”，是指某个结构方程所包含的变量及变量之间的关系式。 所谓“具有确定的统计形式”，是指模型系统中其它方程或所有方程的任意线性组合所构成的新的方程都不再具有这种统计形式。 显然，如果某个结构方程不具有确定的统计形式，那么根据参数关系体系，在已知简化式模型参数估计值时，就不能得到该结构方程的确定的结构参数估计值，该结构方程也就是不可识别的。 第八页，共四十六页。 ⒊模型的识别 上述识别的定义是针对结构方程而言的。 模型中每个需要估计其参数的随机方程都存在识别问题。 如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为该联立方程模型系统是不可以识别的。 恒等方程由于不存在参数估计问题，所以也不存在识别问题。但是，在判断随机方程的识别性问题时，应该将恒等方程考虑在内。 第九页，共四十六页。 ⒋恰好识别( Just Identification )与过度识别 ( Overidentification ) 我们讲“某一个随机方程，当给定有关变量的样本观测值时，其参数具有确定的估计量”，包括两种情况：一是只有一组参数估计量；二是具有有限组参数估计量。 如果某一个随机方程只具有一组参数估计量，称其为恰好识别； 如果某一个随机方程具有多组参数估计量，称其为过度识别。 第十页，共四十六页。 二、从定义出发识别模型 第十一页，共四十六页。 例：判断模型1的可识别性。 （1）消费方程不可识别。因为第2与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与消费方程相同的统计形式。 （2）投资方程也不可识别。因为第1与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与投资方程相同的统计形式。 （3）所以，该模型系统不可识别。 模型1 t=1,2,…,n 解： 第十二页，共四十六页。 实际上，该模型的简化式模型为： 在该参数关系体系中