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MBA数据模型与决议考卷及答案 MBA数据模型与决议考卷及答案 PAGE/NUMPAGES MBA数据模型与决议考卷及答案 1、一个投资基金考虑将其资本投入到三支股票中去形成投资组合，经过市场分析及统计展望，这三支股票的希望利润率、方差及协方差以下表 股票 年希望利润率 方差及协方差（ %） （%） 1 2 3 1 16 12 18 5 2 14 18 9 -4 3 10 5 -4 6 分别成立知足下边要求的投资组合选择模型： （1）、该投资基金希望获取一个投资组合，使得在希望利润率达到15%以上的条件下风险（方差）最小。 （2）、该投资基金希望获取一个投资组合，使得在风险（方差）不超出10%的条件下希望利润率最大。 解:设股票1的比率为x1,股票2的比率为x2,股票3的比率为x3(1) 222 MinZ=12x1+9x2+6x3+36x1x2+10x1x3-8x2x3 .x1+x2+x3=1; x1,x2,x3=0; 16%x1+14%x2+10%x3=15% (2) MaxZ=16%x1+14%x2+10%x3 .x1+x2+x3=1; x1,x2,x3=0; 12x12+9x22+6x32+36x1x2+10x1x3-8x2x3=10% 2、某工厂决定开发新产品，需要对产品品种做出决议，此刻有三种产品A1，A2，A3可供生产开发．将来市场对产品需讨状况有三种，即较大、中等、较