金融衍生产品1.pptxVIP

导论;金融衍生产品的定义（1）;金融衍生产品的定义（2）;金融衍生产品的定义（3）;金融衍生产品的定义（4）;金融衍生产品的定义（5）;金融衍生产品与基础金融工具;金融衍生产品的主要种类;金融衍生产品产生与发展的原因;金融衍生产品与金融风险管理;本课程的基本体系;推荐参考书（1）;推荐参考书（2）;第一章 金融期货概述;期货交易的基本概念;期货盈利与风险分布;期货交易的主要特点;期货合约的标准化条款;主要货币期货的交易单位与最小变;主要利率期货的交易单位与最小变;主要股指期货的交易单位与最小变;刻度与刻度值;期货交易的保证金制度;保证金及其变动;期货交易的逐日结算制度;期货与远期的主要区别;金融期货的种类;金融期货市场;全球24小时连续交易;金融期货的套期保值;金融期货套期保值简例;套期保值结果（英镑贬值）;套期保值结果（英镑升值）;套利与投机的定义;套利与投机的区别;套利与投机的作用;世界主要金融期货市场简介;第二章 金融期货产品;CME上市的货币期货品种;CME英镑期货合约规格（摘要）;利率期货的主要种类;CME欧洲美元期货合约规格（摘;CBOT美国长期国债期货合约规;转换系数的概念;转换系数的计算：确定剩余期限;转换系数的计算：公式1;转换系数的计算：公式2;转换系数的计算：举例说明;发票金额;计算发票金额的公式;应计利息;应计利息的计算公式;半年的天数;应计利息与发票金额的计算（举例;转换系数的计算;计算应计利息;计算发票金额;最便宜可交割债券;最便宜可交割债券的确定：举例;最便宜可交割债券的确定;世界主要股价指数期货;大阪证交所日经225指数期货合;香港交易所小型恒指期货合约规格;股票期货;第三章 金融期货的定价;连续复利的概念(1);连续复利的概念(2);远期合约的定价(1);远期合约的定价(2);举例说明;无风险套利;远期合约的定价(3);远期价格与期货价格（1）;远期价格与期货价格（2）;理论基差与价值基差（1）;理论基差与价值基差（2）;持有成本（cost of ca;金融期货的理论价格;持有成本与金融期货之理论价格;套利与理论期货价格的形成;货币期货的定价;货币期货的定价（举例）;欧洲美元期货的定价;长期国债期货???定价（基本原理）;长期国债期货的定价（基本步骤）;长期国债期货的定价（例）;长期国债期货的定价（时间图）;长期国债期货的定价（计算1）;长期国债期货的定价（计算2）;长期国债期货的定价（计算3）;长期国债期货的定价（计算4）;股指期货理论价格（举例）;股指期货理论价格的计算（1）;股指期货理论价格的计算（2）;股指期货理论价格的计算（3）;第四章 金融期货的套期保值;1、金融期货套期保值的基本原理;2、金融期货套期保值的种类;（1）完全套期保值与不完全套期;（2）不完全套期保值的原因;（3）直接套期保值与交叉套期保;3、金融期货套期保值的基本步骤;（1）金融风险的评估;（2）套期保值工具的选择（一）;（2）套期保值工具的选择（二）;（3）套期保值比率的确定;A、套期保值比率的概念;B、确定套期保值比率的基本方法;C、确定套期保值比率的主要模型;4、套期保值策略的制定与实施;5、套期保值过程的监控与评价;6、货币期货的套期保值（举例）;（1）实施套期保值;（2）套期保值结束;（3）计算套期保值结果;7、利率期货的套期保值（举例）;滚动套期保值;欧洲美元期货的滚动套期保值（例;欧洲美元期货的滚动套期保值（例;欧洲美元期货的滚动套期保值（例;欧洲美元期货的交叉套期保值（1;欧洲美元期货的交叉套期保值（2;8、股指期货的套期保值（举例）;（1）算出各种股票的权数;（2）计算整个股票组合的β;（3）套期保值及其结果;PowerPoint 演示文稿