银行业专业人员职业资格中级风险管理(风险管理基础)模拟试卷1.docx

银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷 1 (总分：50.00，做题时间：90 分钟) 一、 单项选择题(总题数：14，分数：28.00) 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )类别。 （分数：2.00） A.市场风险 B.流动性风险C.操作风险 D.信用风险 √ 解析：解析：信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。 商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于( )策略。 （分数：2.00） A.风险转移 B.风险规避 风险分散 √ 风险对冲 解析：解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。 3.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。 （分数：2.00） 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 √ 客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.业务中贪污或截留代理业务手续费 解析：解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A 项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。 下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是( )。 （分数：2.00） 信用风险 市场风险 √ 声誉风险D.操作风险 解析：解析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。 5.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是多方面开展，这里基于( ) 的风险管理策略。 （分数：2.00） A.风险对冲 B.风险转移 C.风险分散 √ D.风险补偿 解析：解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险原理， 商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。 在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施， 主动放弃或拒绝承担该风险，属于( )的风险管理方法。 （分数：2.00） A.风险补偿 B.风险分散 C.风险规避 √ D.风险转移 解析：解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。 下列关于商业银行风险的说法不正确的是( )。 （分数：2.00） A.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种信用风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 √ D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取 解析：解析：信用风险具有明显的非系统性风险特征。尽管借款人的还款能力也会受到诸如经济危机等系统性因素的影响，但信用风险多数情况下取决于与借款人明确联系的非系统性因素影响，如贷款投资方向、借款人经营管理能力，借款人风险偏好、借款人的道德操守等，信用风险的这种非系统风险特征决定了多样化投资分散风险的管理原则适合于信用风险管理。 根据巴塞尔协议Ⅱ，法律风险是一种特殊类型的( )。 （分数：2.00） A.声誉风险 B.国别风险 C.操作风险 √ D.流动性风险 解析：解析：根据巴塞尔协议Ⅱ，法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 9.2013 年 1 月 1 日《商业银行资本管理办法(试行)》正式实施后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于 和 。( ) （ 分 数 ：2.00） A.11．5％；10．5％ B.7％：8％ C.8％；10．5％ D.10．5％；11．5％ √ 解析：解析：2013 年 1 月 1 日《商业银行资本管理办法(试行)》正式实施后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于 11．5％和 10．5％。 从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是( )。 （分数：2.00） A.保护银行的正常经营 B.为银行的注册提供资金C.吸收损失 √ D.组织营业 解析：解析：从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失：① 在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护；②在持续经营条件下吸收损失， 体现为随时用