奇异期权定价及分析.pptxVIP

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  • 2022-09-10 发布于北京
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风控保障生存,专业提升效率 创新促进发展,诚信铸就品牌;交流提纲;期权定价基础;套利机会; ; ;亚式期权的定价与影响因素;亚式期权类型;常见期权定价方法;有限差分方法(FDM)解PDE;震荡;震荡;亚式期权定价;亚式期权定价;平均时间长度对固定行权价亚式期权的影响 标的:6274,开始:2014-05-14,到期:2014-09-15, 无风险利率:5%,波动率:30% ;价差期权;假设;Kirk公式;Kirk公式衍生;相关系数对价格影响 (豆油,棕榈油),价格:(6900, 6200),波动率(25%, 2%);波动率对价格的影响;篮子期权;标的价格分布;篮子期权定价:Moment-Matching;相关性对价格的影响 (豆油,棕榈油,菜油),价格:(6900, 6200,7000),波动率(30%,20%,20%) ;波动率对价格的影响 ;谢 谢

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