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第一章 绪 论 第一章 绪 论 一、最优控制简介 二、最优控制发展过程 三、最优控制应用举例 四、小结 五、本科程主要内容 返回主目录 一、最优控制简介 在生产过程、军事行动、经济活动以及人类的其它有目的的活动中，常需要对被控系统或被控过程施加某种控制作用以使某个性能指标达到最优，这种控制作用称为最优控制。 二、最优控制发展过程 以后，拉塞尔（LaSalle）发展了时间最优控制的理论，即所谓Bang—Bang控制理论。 1953至1957年间美国学者贝尔曼（Bellman）创立了“动态规划”理论，发展了变分学中的哈密顿—雅可比（Hamilton—Jacobi）理论。 上世纪五十年代初期布绍（Bushaw）研究了伺服系统的时间最优控制问题。 1956至1958年间苏联学者庞特里雅金等创立了“极大值原理”。这两种方法成为了目前最优控制理论的两个柱石。 时至今日，最优控制理论的研究无论在深度上和广度上都有了很大的发展，例如发展了对分布参数系统、随机系统、大系统的最优控制理论的研究等等。 三、最优控制应用举例 性能指标 例1-3 其次，生产能力应该有限制，即容许控制为 四、小结 ： 由上面的例子可见，求解最优控制问题时要给定系统的状态方程，状态变量所满足的初始条件和终端条件，性能指标的形式（时间最短、消耗燃料最小，误差平方积分最小等）以及控制作用的容许范围等。 用数学语言来比较详细地表达最优控制问题的内容： （1）建立被控系统的状态方程 五、本课程主要内容 课程将介绍求解最优控制问题的方法：经典变分法，极大（小）值原理，动态规划法，线性二次型最优控制（系统为线性，指标为状态和控制的二次型），线性二次型高斯控制（系统为线性且有高斯噪声，指标为二次型），奇异最优控制，微分对策控制（系统受双方控制）， 最优鲁棒控制等。本书还将介绍最优控制的一些基本的数值求解方法，最后介绍一些MATLAB在求解最优控制问题中的应用实例。 第二章 静态优化——函数的极值问题 本章主要内容: 2.1 无约束条件的函数极值问题 2.2 有约束条件的函数极值问题 2.3 小结 2.4 习题 2.1 无约束条件的函数极值问题 一元函数极值问题 二元函数极值问题 多元函数极值问题 一元函数的极值问题 一元函数 在 处取极值的必要条件为 （2-1） 当 （2-2） 为极小。 当 （2-3） 为极大。 为简单起见，今后我们将只讨论极小，式（2-1）和（2-2）一起构成 为极小值的充分条件。当 时，也可能有极小值，不过要检验高阶导数。 上述情况可用图2-1来表示。R点是局部极小点，又是总体极小点，U只是局部极小点， T 是局部极大点， S是拐点，不是极值点。 图2-1 函数的极值点和拐点 例 2-1 求使 最小的x。 解: 故解使达到极小。本例是著名的最小二乘问题。 二元函数极值问题 下面考虑二元函数 的极值问题。设 在 处取得极小值，记 ，这里 （T表示转置，X是列向量）。 在 处取得极小值的必要条件和充分条件可如下求得。将 在 周围