多元正态分布的参数估计与检验.pptxVIP

如果 维随机向量 (随机变量) 一、多元正态分布 定义 (联合)概率密度函数为 则称随机向量 为 维正态随机向量， 其中 称为均值向量， 为协方差矩阵(协差阵)，且 对于一般情形 仍可定义多维正 记为 。 ～ 态随机向量， 当 时， 第1页/共19页 若令 多元正态分布的性质： （1） 维正态分布由其均值向量和协方差阵唯 一确定。 （2） 对于任一 维向量 及 阶非负定矩阵 ， （3） 设 ， 是 常数矩阵， ～ 是 维向量， ～ 则 必存在 维正态随机向量 。 ～ 有前面的密度表示，而当 时， 的分 布是退化的正态分布。 第2页/共19页 （4） 为 维正态随机向量的充要条件为对任 一 维向量 ， 是一维正态随机变量。 （5） 设 为多维正态随机向量， 则 与 互不相关的充要条件是 与 相互独立。 注： 若 ，则称 与 互不相关。 （6） 设 ， ～