季节时间序列模型.pptxVIP

seasonal ARIMA model, SARIMA multiplicative seasonal model 1、季节差分：消除季节单位根 假设季节性序列的变化周期为s，存在季节单位根即yt= yt – s+ ut ， 则季节差分为yt - yt – s. 季节差分算子定义为， ?s = 1- Ls 则对yt进行一次季节差分表示为 ?s yt = (1- Ls) yt = yt - yt - s 若非平稳季节性时间序列存在D个季节单位根，则需要进行D次季节差分之后才能转换为平稳序列。即?s Dyt ;2、季节自回归算子与移动平均算子：描述季节相关性 类比一般的时间序列模型，序列xt=?sDyt中含有季节自相关和移动平均成份意味着， 即?sDyt可以建立关于周期为s的P阶自回归Q阶移动平均季节时间序列模型。 ?P (Ls) ?