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BlackScholes期权定价模型.pptxVIP

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  • 2022-09-20 发布于江苏
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BlackScholes期权定价模型.pptx

    2022/8/19;2022/8/19;2022/8/19;2022/8/19;2022/8/19;2022/8/19;2022/8/19;2022/8/19;2022/8/19;2022/8/19;2022/8/19;布莱克——舒尔斯微分方程的推导 我们假设证券价格S遵循几何布朗运动 则 （1） 假设 f 是依赖于 S 的衍生证券的价格，则 (2) ; 为了消除 ，我们可以构建一个包括一单位衍生证券空头和 单位标的证券多头的组合。令 代表该组合的价值， 则 (3) 在

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