demoVAR模型在Eviews软件中的操作演示.docVIP

VAR模型在Eviews软件中的操作演示：请按步骤一步步往下，先熟习软件。 点击桌面Eviews图标，翻开软件 点击File——New——workfile 定义工作文件，注意采用的变量指标是年度、季度、月度，必定要对应。 选好下拉菜单中的频次，定义年度、季度、月度等 再定义开端时间：点 ok 进入工作界面 点击Object——newobject，生成新对象。 选择series，命名GDP，点ok 回到工作界面 点击gdp，翻开GDP序列 点击右上角 Edit，再将自己采集到的数据直接 copy到Na地点，再点击一次 edit,封闭退出。 重复前面成立 GDP的步骤，分别成立自己想建的其余变量序列，如 CPI、M2等。 接下来对全部变量，如 GDP、CPI、M2等的数据进行季节性调整， 按下列图一步步进行。 翻开某变量 GDP的数据。 点Proc——seasonaladjustment——选x11方法。 选择censusx11additive 点击ok 获取经季节性调整的变量gdpsa. 对季节性调整变量取对数。 点object——generateseries. 在对话框输入lngdp=log(gdpsa)，注意，输入的是gdpsa变量序列，不是gdp序列哦。 获取lngdp序列。 对全部变量进行hp滤波办理。翻开lngdp  序列。点proc——hodrick_prescott_filter 把第一栏值删除，在cycleseries输入gdp_hp，这表示gdp颠簸序列。 翻开gdp_hp序列，绘图 点view——graph 点确立 获取图形 在获取  GDP、CPI、M2  等变量的颠簸序列后，接下来成立  VAR  模型。 第一选定三个变量后，右健  open  ——VAR 选择默认 确立 点击  impulse Impulse  框中只留  ccM2，代表钱币政策冲击 点确立 获取图形 接下来图形保留，对图形右健即可 阅读路径 图形保留在桌面上 用绘图软件将图形拷贝出到达  word  中。 操作演示至此结束，祝大家好运！