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《量化投资策略分析》课程教学大纲
一、课程基本情况
课程编号：082J21U 学分：2 周学时： 3 总学时：51 开课学期：4.1
开课学院：理学院
英文名称：Analysis on Quantitative Investment Strateges
适用专业：金融工程
课程类别：专业方向模块课
课程修读条件： 高等数学、线性代数、概率统计、计算机编程语言量化投
资的基本理论知识
网络课程地址:
课程负责人： 所属基层学术组织：金融工程系
二、课程简介
本课程是金融工程专业教育平台课程。该课程介绍的衍生品理论在现代金融
学中占有核心地位。衍生品理论 （尤其是期权定价理论）的提出，不但建立了金
融经济学的基本理论框架，而且在理论的指导下推动了期货、期权、互换等市场
的发展，使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。本课程比较全面系统
地讲解了衍生品定价与量化投资管理的基本理论和方法。使学生系统掌握现代金
融学的核心理论和基本方法，为今后开展金融工程研究和投身于资本市场业务打
下坚实的基础。
三、教学目标
要求学生了解期货、期权和其它金融衍生品的基本知识，衍生品定价与金融
风险管理的基本理论和方法。包括期货、期权和金融衍生品的基本概念、功能作
用、定价理论；套利、对冲和金融衍生品的投机交易，金融风险的形成机制和控
制方法等。掌握利用期权期货互换等金融工具进行避险套利和对冲的基本方法。
具有从事金融投资和风险管理的基本素养。
四、教学内容及学时分配
本课程主要内容以课堂讲授为主，同时进行课堂讨论的方式，尽量使所有的
学生都参与，并安排有多次课堂测验。具体学时分配如下表：
序号 内容 学时数
1 量化投资概念 2
2 量化选股 9
3 量化择时 8
4 股指期货套利 5
5 商品期货套利 5
6 统计套利 5
7 期权套利 7
8 算法交易 3
9 其他策略 7
五、考核及成绩评定方式
序号 考核方式 成绩比重（% ）
1 期末考试 30
2 课堂测验 30
3 平时成绩 40
合计 100
期末考试为开卷考试；课堂测验三次，各占 10%；平时成绩以考勤、作业、
提问为主要依据。
六、教材及参考书目：
类别 教材名称 编者 出版社 出版时间
教材 自编教材
期货期权及衍生品 约翰.赫尔 机械工业出版社 2011
参考书
期货与期权市场基本原理 约翰.赫尔 机械工业出版社 2011
撰写人：
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