金融经济学非线性回归分析.pptxVIP

会计学;第1页/共49页;第2页/共49页;第3页/共49页;第4页/共49页;第5页/共49页;第6页/共49页;第7页/共49页;第8页/共49页;第9页/共49页;第10页/共49页;第11页/共49页;第12页/共49页;;第14页/共49页;第15页/共49页;第16页/共49页;第17页/共49页;第18页/共49页;第19页/共49页;;;;;第24页/共49页;;二、非线性模型的参数估计;1.非线性最小二乘原理;现在的问题在于如何求解非线性方程(2.1.4)。 对于多参数非线性模型，用矩阵形式表示(2.1.1)为 Y=f(X,β)+μ (2.1.5) 其中各个符号的意义与线性模型相同。向量β的普通最 小平方估计值应该使得残差平方和;2.高斯-牛顿(Gauss-Newton)迭代法;(2.1.8);如果有一个线性模型：;第32页/共49页;3. 牛顿-拉夫森(Newton-Raphson)迭代法;三、非线性模型的特殊问题;第35页/共49页;第36页/共49页;第37页/共49页;（二）非线性回归模型的异方差问题 ; 第三步，最大化 ，得到模型参数B和异方差 结构中的参数A的最大似然估计 和 。