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计量经济学强烈推荐简单线性回归模型会计学第1页/共51页 一、OLS估计的分布性质 基本思想 是随机变量，必须确定其分布性质才可能进行区间估计和假设检验 怎样确定 的分布性质呢? 是服从正态分布的随机变量，决定 了 也是服从正态分布的随机变量； 是 的线性函数，决定了 也服从正态分布 正态 正态 正态 只要确定 的期望和方差，即可确定 的分布性质线性特征（线性估计的重要性) 的期望和方差第2页/共51页●的期望： (已证明是无偏估计）●的方差和标准误差 (标准误差是方差的平方根) 注意：以上各式中 均未知，但是个常数，其余均是已知的样本观测值，这时 和 都不是随机变量。 第3页/共51页 基本思想： 是 的方差，而 不能直接观测，只能从由样本得到的 去获得有关 的某些信息，去对 作出估计。 可以证明其无偏估计为 (这里的n-2为自由度, 即可自由变化的样本观测值个数)注意区别：是未知的确定的常数； 是由样本信息估计的，是个随机变量对随机扰动项方差 的估计 对 作标准化变换第4页/共51页 为什么要对 作标准化变换?在 正态性假定下，由前面的分析已知但在对一般正态变量 作实际分析时，要具体确定 的取值及对应的概率，要通过正态分布密度函数或分布函数去计算是很麻烦的，为了便于直接利用“标准化正态分布的临界值”，需要对 作标准化变换。标准化的方式：第5页/共51页1. 已知时，对 作标准化变换● 在 已知时对 作标准化变换，所得Z统计量为标准正态变量。注意:这时 和 都不是随机变量(X、 、 都是非随机的）第6页/共51页2. 未知时，对 作标准化变换条件： 当 未知时，可用 （随机变量）代替 去估计参数的标准误差。这时参数估计的标准误差是个随机变量。 ● 样本为大样本时,作标准化变换所得的统计量 Zk，也可以 视为标准正态变量（根据中心极限定理）。 ● 样本为小样本时， 用估计的参数标准误差对 作标准化变换，所得的统 计量用t表示，这时t将不再服从正态分布，而是服从 t 分布（注意这时分母是随机变量） ： 第7页/共51页 二、回归系数的区间估计基本思想： 对参数作出的点估计是随机变量，虽然是无偏估计，但还不能说明这种估计的可靠性和精确性。如果能找到包含真实参数的一个范围，并确定这样的范围包含参数真实值的可靠程度，将是对真实参数更深刻的认识。方法：如果在确定参数估计式概率分布性质的基础上，可找到两个正数δ和 ，能使得这样的区间包含真实 的概率为 ，即这样的区间称为所估计参数的置信区间。 讨论：“如果已经得出了 的特定估计值,并确定了某个置信区间，这说明真实参数落入这个区间的概率为1-α ”。这种说法对吗 ?第8页/共51页置信区间：基本思想:利用 标准化后统计量的分布性质去寻求:总体方差 已知三种情况标准正态分布总体方差 未知样本容量充分大Z将接近标准正态分布样本容量较小服从 t 分布第9页/共51页回归系数的区间估计 (分三种情况寻找合适的)1、? 当总体方差 已知时( Z 服从正态分布) 取定 （例如=0.05），查标准正态分布表得与 对应的临界值z (例如z为1.96)，则标准化变量Z*（统计量） 因为 即第10页/共51页2.当总体方差 未知，且样本容量充分大时方法：可用无偏估计 去代替未知的 ，由于样本容量充分大，标准化变量Z*（统计量）将接近标准正态分布注意:这里的“ ^ ”，表示“估计的”,这时区间估计的方式也可利用标准正态分布第11页/共51页3、当总体方差 未知，且样本容量较小时方法：用无偏估计 去代替未知的 ，由于样本容量较小，“标准化变量” t （统计量）不再服从正态分布，而服从 t 分布。这时可用 t 分布去建立参数估计的置信区间。选定α，查 t 分布表得显著性水平为 ，自由度为n-2的临界值(n-2) ，则有即 第12页/共51页例1:研究某市城镇居民人均鲜蛋需求量Y(公斤)与人均可支配收入X(元,1980年不变价计)的关系设定模型: 1995-2005年样本数据:估计参数：年份19951996199719981999200020012002200320042005Y14.414.414.414.717.016.318.018.518.219.317.1X847