商业银行的信贷风险管理老师.pptx

商业银行的信贷风险管理与控制;内容;内容大纲;银行可以持续的生存吗？;2013年是银行具挑战性的一年 新巴塞尔新资本协议促使资本的成本加剧 利率自由化势在必行会压缩利差的盈利 传统商业银行的存贷款生意必要改革 银行的客户经理需要改名为“金融财务顾问” 营运的手法从传统改动为创新改革 银行更注视整体业务(不是贷款）的盈利 更复杂的金融产品的创新;信贷风险管理的七大演进 ?;;;信贷管理的重点;所有有关的风险必须被识别和管理;所有有关的风险必须被识别和管理;四种的管理方法;信贷风险管理策略;四种基本管理概念;第一种： 规避（管）不了的风险;第二种： 分散投资风险;分散投资; 投资多样化： 投资者买入大量各自独立的资产 （性质，投资比例等因素）；迴避集中风险。 视乎投资组合各組成部份之间的“相关系数” (correlation coefficient)而定，如果设计一个均衡的???变化趋势相反(negative correlation)的投资组合，能有效迴避或减少风险（损失）。 根据现代投资组合理论(modern portfolio theory)，假如一个组合含超过15种或以上种类的股票，每类股票的投资数额一致，能有效回避或减少风险。 ; 风险管理的第三与第四种基本概念： 保险：付出少量的费用，以保障将来可能因不利情况出现时所蒙受的损失（例：保险，期权options 等）。 对冲：以相