应用时间序列分析习题答案.docxVIP

第二章习题答案 2.1 （1）非平稳 （2）0.0173 0.700 0.412 0.148 -0.079 -0.258 -0.376 （3）典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图 2.2 非平稳，时序图如下 （2）-（3）样本自相关系数及自相关图如下：典型的同时具有周期和趋势序列的样本自相关图 2.3 （1）自相关系数为： 0.2023 0.013 0.042 -0.043 -0.179 -0.251 -0.094 0.0248 -0.068 -0.072 0.014 0.109 0.217 0.316 0.0070 -0.025 0.075 -0.141 -0.204 -0.245 0.066 0.0062 -0.139 -0.034 0.206 -0.010 0.080 0.118 平稳序列 白噪声序列 2.4 LB=4.83，LB 统计量对应的分位点为 0.9634，P 值为 0.0363。显著性水平 =0.05 ，序列不能视为纯随机序列。 2.5 时序图与样本自相关图如下 非平稳 非纯随机 2.6 平稳，非纯随机序列（拟合模型参考：ARMA(1,2)） 差分序列平稳，非纯随机 第三章习题答案 解： E(x t ) ? 0.7 ? E(x t ?1 ) ? E(? ) t (1 ? 0.7)E(x ) ? 0 E(x ) ? 0 t t (1 ? 0.7B）x ? ? t t x ? (1 ? 0.7 B) ?1 ? ? (1 ? 0.7B ? 0.7 2 B 2 ? ? )? t t t 1 Var(x ) ? ? 2 ? 1.9608? 2 t 1 ? 0.49 ? ? ? ? ? 2 ? 2 1 0 ? 0.49 ? ? 0 22 解：对于 AR（2）模型： ?? ? ? ? 10? ?1 ? ? ? 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 1?2 ?1 2 1 1 ? ? ? ? 0.5 ? ? ? ? ? ? ? 0.3 2 1 1 2 0 1 1 2 ?? ?解得： ? 1 ? ? ? 7 /15 ? 1/15 2 解：根据该 AR(2)模型的形式，易得： E(xt ) ? 0 原模型可变为： xt ? 0.8xt ?1 ? 0.15xt ?2 ? ? t Var (x ) ? 1 ?? ?2 2 ? t (1 ?? 2 )(1 ?? 1 ?? )(1? ? 2 1 ?? ) 2 ? (1? 0.15) (1? 0.15)(1? 0.8 ? 0.15)(1? 0.8 ? 0.15) ? 2 =1.9823? 2 ? ? ? ? /(1 ? ? ) ? 0.6957 ?? ? ? ? 0.6957 ?1 11?? ? ? ? 1 1 1 ? ? ? ? ? 0.4066 ? 11 ?? ? ? ? ? ?0.15 2?1 12 0??2? 2 ? ? ? ? ? ? ? 0.2209 ? 22 ? ? 2 ? 1 1 2 0 ? ? 2 3 1 2 2 1 33 解：原模型可变形为： (1 ? B ? cB 2 ) x ? ? t t 由其平稳域判别条件知：当| ? 2  |? 1，? 2  ? ? ? 1且? 1 2  ? ? 1时，模型平稳。 1 由此可知 c 应满足：| c |? 1 ， c ? 1 ? 1 且c ? 1 ? 1 即当－1c0 时，该 AR(2)模型平稳。 证明：已知原模型可变形为： (1 ? B ? cB 2 ? cB 3 )x ? ? t t 其特征方程为： ?3 ? ?2 ? c? ? c ? (? ? 1)(?2 ? ? ? c) ? 0 不论 c 取何值，都会有一特征根等于 1，因此模型非平稳。 3.6 解：（1）错， ? ? Var(x ) ? ? 2 /(1 ? ? 2 ) 。 错， E[(x 0 ? ?)(x t ? ?)] ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 2  /(1 ? ? 2 ) 。 T错， x? T t (l) ? ? t ?1 l x 1 T 。 1 1 0 1 ? 1 错， e T (l) ? ?  T ?l G ? 1  T ?l ?1 G ? 2  T ?l ?2 ? ? ? G ? l ?1  T ?1 ?? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? l ?1? T ?l 1 T ?l ?1 1 T ?l ? 2 1 ? 1[1 ? ? 2l ] T ?1 1 错，limVar[x x? (l)] ? limVar[e (l)] ? lim 1 ? 2 ? ? 2 。 l ?? T ?l T l ?? T l ?? 1 ?